特許 6557777 資金決済システムおよび資金決済プログラム

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)

(12)【公報種別】特許公報(B2)

(11)【特許番号】6557777

(24)【登録日】2019年7月19日

(45)【発行日】2019年8月7日

(54)【発明の名称】資金決済システムおよび資金決済プログラム

(51)【国際特許分類】

   G06Q 40/02 20120101AFI20190729BHJP

【ＦＩ】

   G06Q40/02

【請求項の数】2

【全頁数】8

(21)【出願番号】特願2018-513949(P2018-513949)

(86)(22)【出願日】2016年4月25日

(86)【国際出願番号】JP2016062892

(87)【国際公開番号】WO2017187475

(87)【国際公開日】20171102

【審査請求日】2018年8月29日

(73)【特許権者】

【識別番号】000155469

【氏名又は名称】株式会社野村総合研究所

(74)【代理人】

【識別番号】110002066

【氏名又は名称】特許業務法人筒井国際特許事務所

(72)【発明者】

【氏名】石本 達也

【審査官】 宮地 匡人

(56)【参考文献】

【文献】 特開２０１３−２００７４６（ＪＰ，Ａ）

【文献】 特開２００４−２２０１１９（ＪＰ，Ａ）

【文献】 特開２００４−１３３８７９（ＪＰ，Ａ）

(58)【調査した分野】（Int.Cl.，ＤＢ名）

Ｇ０６Ｑ １０／００−９９／００

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

決済機関との間でグロス決済による資金決済を行う資金決済システムであって、
決済に供する資金の残高がある場合に前記資金決済を行う決済管理部と、
前記資金の残高を管理する残高管理部と、を有し、
前記残高管理部は、前記資金を保持する口座の実残高の情報と、前記実残高から予め設定された所定の利用抑制額を減算した仮想残高の情報と、を保持し、前記仮想残高を前記残高として取り扱い、
前記残高管理部は、前記決済管理部による出金に係る前記資金決済が所定の基準以上滞留している場合に、前記利用抑制額を減ずる、資金決済システム。

【請求項2】

決済機関との間でグロス決済による資金決済を行う資金決済システムとして機能するよう、コンピュータに処理を実行させる資金決済プログラムであって、
決済に供する資金の残高がある場合に前記資金決済を行う決済管理処理と、
前記資金の残高を管理する残高管理処理と、を前記コンピュータに実行させ、
前記残高管理処理では、前記コンピュータに保持された前記資金を保持する口座の実残高の情報を取得し、前記実残高から予め設定された所定の利用抑制額を減算した仮想残高を算出し、前記仮想残高を前記残高として出力し、
前記残高管理処理では、前記決済管理処理による出金に係る前記資金決済が所定の基準以上滞留している場合に、前記利用抑制額を減ずる、資金決済プログラム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、金融機関等における資金決済の技術に関し、特に、中央銀行等の決済機関との間で行うＲＴＧＳ（Real-Time Gross Settlement：即時グロス決済）をコントロールする資金決済システムおよび資金決済プログラムに適用して有効な技術に関するものである。

【背景技術】

【0002】

証券会社等の金融機関では、他の証券会社等との間での資金や国債の決済について、日本銀行（以下では「日銀」と記載する場合がある）が取引先金融機関との間の資金や国債の決済をオンラインで処理するための日本銀行金融ネットワークシステム（以下では「日銀ネット」と記載する場合がある）を介したＲＴＧＳ（即時グロス決済）により行っている。ここで、証券会社等については、法定準備金を日銀の当座預金口座に積むことが義務付けられている銀行とは異なり、日銀の当座預金口座の必要最小限残高に係る義務は課されない。しかしながら、過去の決済実績等に鑑みて、円滑に決済を進捗させるために所定の残高を当座預金口座に積むように日銀から指導を受けるのが通常である。

【0003】

日銀を介した決済に関する技術として、例えば、特開２０１２−１３３６７０号公報（特許文献１）には、ＲＴＧＳ残高管理対象の所定の口座に対するＲＴＧＳ出入照会の要求に応答して、預金元帳記憶部に格納されている前営業日残高、日銀ネット振込による入金合計金額、日銀ネット振込による出金合計金額、および大口出入明細記憶部に格納されている大口出入明細情報を取得して、「ＲＴＧＳ残高＝前営業日残高＋各大口出入明細情報の入金額−各大口出入明細情報の出金額＋日銀ネット振込による入金合計金額−日銀ネット振込による出金合計金額」の式によりＲＴＧＳ残高を算出するＲＴＧＳ支援システムが記載されている。これにより、資金化されている大口内国為替取引と、資金化されていない小口内国為替取とを切り分けて、日銀の当座預金口座上での決済状況（資金化状況）を勘案した残高を把握可能としている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開２０１２−１３３６７０号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

例えば特許文献１に記載されたような技術を用いることで、日銀の当座預金口座上の残高をより迅速・適切に把握することが可能となる。一方で、証券会社等の金融機関が日銀の当座預金口座に積んでおくべき資金として、当日に予定されている出金の合計金額と入金の合計金額との差額以上の残高が最低限あれば、例えば、必要な入金がされるのを待ってから出金を処理することで、理論上は全ての決済を履行することが可能である。しかしながら、入金予定に対して出金を先行させなければならないような場合には、先行させる出金予定を見越してより多くの資金を積んでおく必要が生じる。

【0006】

ここでは、資金調達に要するコストを削減するために当座預金口座に積んでおく資金を可能な限り少なくして運用したいという要請の一方で、予定された入金がされないために自身が支払い不能となるリスクを可能な限り減らすために一定以上の残高は維持したいという要請も強い。したがって、運用担当者は、当座預金口座上の残高の状況を常時確認しながら、設定した残高を下回らないように制限しつつ、優先順位に従って可能なものから支払い・出金を処理するとともに、支払いが滞りそうな場合には残高の制限を解除して支払いを優先させるというオペレーションを行っており、運用担当者の物理的・心理的負荷が著しく高くなっている。

【0007】

そこで本発明の目的は、ＲＴＧＳにおいて所定の残高を下回らないよう支払い・出金を制御する機能を有する資金決済システムおよび資金決済プログラムを提供することにある。

【0008】

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0010】

本発明の代表的な実施の形態による資金決済システムは、決済機関との間でグロス決済による資金決済を行う資金決済システムであって、決済に供する資金の残高がある場合に前記資金決済を行う決済管理部と、前記資金の残高を管理する残高管理部と、を有し、前記残高管理部は、前記資金を保持する口座の実残高の情報と、前記実残高から予め設定された所定の必要残高を減算した仮想残高の情報と、を保持し、前記仮想残高を前記残高として取り扱うものである。

【0011】

また、本発明は、上記の資金決済システムとして機能するよう、コンピュータに処理を実行させる資金決済プログラムにも適用することができる。

【発明の効果】

【0012】

本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。

【0013】

すなわち、本発明の代表的な実施の形態によれば、ＲＴＧＳにおいて所定の残高を下回らないよう支払い・出金を制御することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0014】

【図1】本発明の一実施の形態である資金決済システムの構成例について概要を示した図である。

【図2】本発明の一実施の形態における仮想残高を設定する画面の例について概要を示した図である。

【図3】本発明の一実施の形態におけるある日の当座預金残高の推移の一般的な例を示したグラフである。

【図4】従来技術におけるある日の当座預金残高の推移の一般的な例を示したグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0015】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一部には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。一方で、ある図において符号を付して説明した部位について、他の図の説明の際に再度の図示はしないが同一の符号を付して言及する場合がある。また、以下においては、本発明の特徴を分かり易くするために、従来の技術と比較して説明する。

【0016】

＜概要＞
上述したように、日銀ネットを介して他の金融機関等と決済を行う証券会社等の金融機関は、日銀の当座預金口座に一定の必要残高（銀行の場合は法定準備金、証券会社等の場合は日銀から指導を受けた額）を積むよう運用している。図４は、従来技術におけるある日の当座預金残高の推移の一般的な例を示したグラフである。グラフでは、縦軸に当座預金口座の残高（百万円）を示し、横軸に１日の取引開始からの時刻を示している。図４の例では、必要残高が６５０億円であった場合の例を示しており、朝９：００の決済開始時点では必要残高に相当する６５０億円の残高を有していることを示している。

【0017】

当日の出金予定の合計金額が８００億円、入金予定の合計金額が７００億円であったとすると、理論上は当座預金口座に差額の１００億円の残高が最低でもあれば、必要な入金がされるのを待ってから出金を処理することで全ての決済を履行することが可能である。しかしながら、入金に対して出金が先行する傾向がある場合には、先行する出金予定を見越してより多くの資金を積んでおく必要が生じる。

【0018】

例えば、証券会社の場合、業務の特性上、いわゆる「ＤＶＰ（Delivery Versus Payment）買」の取引が先行するため、図示するように、朝９：００の決済開始直後は「ＤＶＰ買」による出金が先行する（当座預金口座の残高が減少する）傾向にある。具体的には、決済開始直後から一時的に当座預金残高が１００億円程度まで減少し（１０：２０頃）、その後、４５０億円の入金を得て（１０：４０〜１１：１０頃）、５５０億円まで残高が回復することになる。

【0019】

この場合、流動性カバレッジという観点での当該証券会社が負担するリスクは、最大のリスク額＝８００億円（すなわち出金予定の合計金額）には及ばないものの、５５０億円（すなわち最終的な残高）のリスクを負担していることは明らかであり、昨今ではこのリスクを減らすことに対する指導・要求が年々厳しくなってきているのが現状である。そこで例えば、運用担当者が当座預金口座の残高を常時モニタリングし、残高が一定の利用抑制額（例えば４００億円）を下回りそうな場合にはＤＶＰ買などによる出金を一時的に停止するとともに、入金等により残高に余裕ができた時点でこれを手動で解除するというオペレーションが従来行われてきた。

【0020】

このような出金の抑制を自動化する場合、考えられる手法として、例えば、当座預金口座の残高から利用抑制額を減算した額を「利用可能な」残高として取り扱うことが考えられる。図４の例では、決済開始時点での残高６５０億円に対して、利用抑制額の４００億円を減算した２５０億円が決済開始時点での「利用可能な」残高となる。

【0021】

この場合、決済を管理する情報処理システムにおける実装方法として、日銀の当座預金口座の残高や担保残高を強制的に「利用可能な」残高まで一時的に減額するという方法が考えられる。しかしながら、このような方法では日銀の当座預金口座における実残高が直接には把握できなくなるとともに、減額した分を元に戻すために日銀ネットに対して増額の入力を行う必要があり、オペレーション負荷が高くなってしまう。

【0022】

そこで本発明の一実施の形態である資金決済システムでは、日銀の当座預金口座の実残高の情報とは別に、これと同期した形で「利用可能な」残高である仮想残高の情報を保持するものとし、当座預金口座の残高の範囲で出金を行うという一般的な制御において、参照する残高を当座預金口座の実残高ではなく仮想残高の方とする。これにより、仮想残高が不足する場合には自動的に出金が行われないことになり、特段の新たな制御や判断ロジック等を追加することなく出金の一時停止等の制御を容易に実現することができる。

【0023】

図３は、本実施の形態におけるある日の当座預金残高の推移の一般的な例を示したグラフである。ここでは、図４の例と同様の場合において、実残高から利用抑制額（４００億円）を減算した金額を仮想残高（利用可能額）として取り扱い、その範囲内で入出金の決済を行うことで、当座預金口座の実残高が利用抑制額を下回らないよう制御できることを示している。

【0024】

＜システム構成＞
図１は、本発明の一実施の形態である資金決済システムの構成例について概要を示した図である。本実施の形態の資金決済システム１は、日銀ネット２を介して他の金融機関等との間で資金や国債の決済を行うサービスを顧客である金融機関等に対して提供する情報処理システムであり、例えば、サーバ機器やクラウドコンピューティングサービス上に構築された仮想サーバなどにより実装されたサーバシステムである。複数の顧客に対して個別に資金決済のサービスをＡＳＰ（Application Service Provider）として提供するものであってもよい。

【0025】

資金決済システム１は、例えば、図示しないＯＳ（Operating System）やＤＢＭＳ（DataBase Management System）、Ｗｅｂサーバプログラムなどのミドルウェア上で稼働するソフトウェアとして実装された決済管理部１１や残高管理部１２などの各部を有する。また、データベース等により実装された決済情報データベース（ＤＢ）１３、実残高管理ＤＢ１４、仮想残高管理ＤＢ１５などの各データストアを有する。また、インターネット等のネットワーク４を介して顧客金融機関の担当者等が使用するＰＣ（Personal Computer）等の情報処理端末からなる顧客端末３がアクセス可能な構成を有する。

【0026】

決済管理部１１は、日銀ネット２を介して自動もしくは顧客端末３を介した手動での指示に基づいて各顧客金融機関と他の金融機関等との間の資金や国債の決済を行う機能を有する。決済に際しては、決済情報ＤＢ１３に予め登録されている当日の入出金の予定明細を参照することができる。後述の残高管理部１２を介して日銀の当座預金口座の残高（本実施の形態では後述するように実体は仮想残高となる）の情報を取得し（もしくは仮想残高管理ＤＢ１５を直接参照し）、当該残高の範囲内で決済情報ＤＢ１３に登録されている出金予定を自動的に実行するようにしてもよい。当該残高が不足する場合には自動および手動での出金ができないように制御する。決済を行った場合には、後述の残高管理部１２を介して決済の処理結果を残高の情報に反映させるとともに、履歴情報を決済情報ＤＢ１３に記録するようにしてもよい。

【0027】

残高管理部１２は、各顧客金融機関についての日銀の当座預金口座の残高の情報を管理する機能を有する。本実施の形態では、上述したように、当座預金口座の実残高の情報を実残高管理ＤＢ１４に保持して管理するとともに、実残高から利用抑制額を減算した仮想残高（利用可能額）の情報を仮想残高管理ＤＢ１５に保持して管理する。決済管理部１１からの残高の問い合わせに対しては、仮想残高管理ＤＢ１５に保持された仮想残高の情報を取得して応答する。これにより、決済管理部１１に対して仮想残高をあたかも実残高であるかのように取り扱わせることができる。決済管理部１１から決済結果の情報を取得した場合は、これを実残高管理ＤＢ１４および仮想残高管理ＤＢ１５の双方の内容に反映させる。

【0028】

残高管理部１２は、例えば、顧客端末３からの要求応じて、実残高管理ＤＢ１４に保持された当座預金口座の実残高の金額と、仮想残高管理ＤＢ１５に保持された仮想残高（利用抑制額）の金額の双方を顧客端末３上に随時画面表示させることで、顧客が残高の管理状況を把握できるようにする。

【0029】

また、顧客端末３上に表示された画面を介して、顧客担当者が利用抑制額の値を手動で設定できるようにしてもよい。図２は、顧客端末３上に表示される仮想残高を設定する画面の例について概要を示した図である。図２の例では、「当座預金残高」欄に実残高管理ＤＢ１４に保持された日銀の当座預金口座の実残高の金額を表示しており、これに対して「利用抑制額」欄の入力フィールドに顧客担当者が利用抑制額の金額を入力すると、その差額を算出して「仮想残高」欄に表示する。顧客担当者が「ＯＫ」ボタンを押下すると、残高管理部１２は、「仮想残高」欄の金額を仮想残高管理ＤＢ１５に記録する。これに加えてもしくはこれに代えて「利用抑制額」欄に入力された金額を仮想残高管理ＤＢ１５に記録するようにしてもよい。

【0030】

仮想残高は、一度設定した場合は基本的にこれを変更せずに維持するが、出金・支払いが滞った状況となった場合などでは図２に示したような画面を介して顧客担当者が随時設定を変更することができる。この場合、利用抑制額の金額を減らすかゼロにすることで仮想残高の金額を増やす。

【0031】

出金・支払いが滞留状況にあるか否かを自動的に判定して、該当する場合には顧客端末３を介して顧客担当者に通知するようにしてもよい。例えば、「朝１０：３０を経過して未決済の出金が○○％以上ある場合は滞留状況であると判断する」のようなルールを１つ以上設定しておき、決済管理部１１が決済情報ＤＢ１３を参照して各ルールに該当する状況か否かを判定する。滞留状況にあると判定した場合に、残高管理部１２によって利用抑制額を自動的に一定の金額だけ減らすように制御してもよい。

【0032】

実残高管理ＤＢ１４に保持された実残高の情報と、仮想残高管理ＤＢ１５に保持された仮想残高の情報、および決済情報ＤＢ１３に記録された決済の履歴情報（過去の実績）などに基づいて分析を行い、仮想残高として設定した金額でどの程度実際の決済を充足することができたかを判定して、判定結果に基づいて、当日の入出金予定も加味して仮想残高を自動もしくは手動で調整できるようにしてもよい。すなわち、利用抑制額を増やしてより安全な運用としたり、当座預金口座に積んでおく資金を減らしてより効率的な運用としたりすることができる。

【0033】

以上に説明したように、本発明の一実施の形態である資金決済システム１によれば、実残高管理ＤＢに保持した日銀の当座預金口座の実残高の情報とは別に、これと同期した形で仮想残高管理ＤＢ１５に仮想残高（利用可能額）の情報を保持する。そして、決済管理部１１において当座預金口座の残高の範囲で出金を行うという一般的な制御において、参照する残高を当座預金口座の実残高ではなく仮想残高の方とする。これにより、仮想残高が不足する場合には自動的に出金が行われないことになり、決済管理部１１において特段の新たな制御や判断ロジック等を追加することなく出金の一時停止等の制御を容易に実現することができる。

【0034】

以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。例えば、上記の実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、上記の実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。

【産業上の利用可能性】

【0035】

本発明は、中央銀行等の決済機関との間で行うＲＴＧＳをコントロールする資金決済システムおよび資金決済プログラムに利用可能である。

【符号の説明】

【0036】

１…資金決済システム、２…日銀ネット、３…顧客端末、４…ネットワーク、
１１…決済管理部、１２…残高管理部、１３…決済情報ＤＢ、１４…実残高管理ＤＢ、１４…仮想残高管理ＤＢ

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】