特許 6839639 資産情報照合支援システム

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)

(12)【公報種別】特許公報(B2)

(11)【特許番号】6839639

(24)【登録日】2021年2月17日

(45)【発行日】2021年3月10日

(54)【発明の名称】資産情報照合支援システム

(51)【国際特許分類】

   G06Q 40/06 20120101AFI20210301BHJP

【ＦＩ】

   G06Q40/06

【請求項の数】3

【全頁数】12

(21)【出願番号】特願2017-217065(P2017-217065)

(22)【出願日】2017年11月10日

(65)【公開番号】特開2019-87186(P2019-87186A)

(43)【公開日】2019年6月6日

【審査請求日】2019年7月5日

(73)【特許権者】

【識別番号】000155469

【氏名又は名称】株式会社野村総合研究所

(74)【代理人】

【識別番号】110002066

【氏名又は名称】特許業務法人筒井国際特許事務所

(72)【発明者】

【氏名】小石 剛史

(72)【発明者】

【氏名】吉野 和宏

(72)【発明者】

【氏名】梶田 幸作

【審査官】 鈴木 和樹

(56)【参考文献】

【文献】 特開２００７−２５７４５４（ＪＰ，Ａ）

【文献】 特開２００６−０９９２５９（ＪＰ，Ａ）

【文献】 特開２００８−１２３１２５（ＪＰ，Ａ）

【文献】 特開２００５−１００３２３（ＪＰ，Ａ）

(58)【調査した分野】（Int.Cl.，ＤＢ名）

Ｇ０６Ｑ １０／００−９９／００

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

資産運用会社における、顧客の口座の金融資産について作成された定期運用報告書と、資産保管会社により作成された信託レポートとの間の照合業務を支援する資産情報照合支援システムであって、
前記定期運用報告書のデータ、および前記信託レポートのデータの入力を受け付けてレポート記録部に記録するレポート入力部と、
前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間の照合における対象の項目および照合方法に係る設定情報の入力を受け付けて照合方法記録部に記録する照合方法管理部と、
前記照合方法記録部に記録された前記設定情報に基づいて前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとを照合し、照合結果を照合結果記録部に記録する照合処理部と、
前記照合結果記録部に記録された前記照合結果に基づいて、必要に応じて前記照合結果を反映させた上で定期運用報告書を出力する照合状況管理部と、を有し、
前記設定情報には、前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間で一次照合を行う項目およびその対応関係に係る情報、前記照合処理部により照合を行うか、外部で行われた照合の結果の入力を受け付けるかの区分の情報、項目間で値に乖離がある場合に許容する基準の情報、前記一次照合が行われたか否かをチェックする二次照合を前記照合処理部により行う対象とする口座を特定する情報、のいずれか１つ以上を含み、
前記照合処理部は、前記設定情報に設定された所定の第１の項目間での乖離の評価について、前記資産運用会社と前記資産保管会社との間で乖離しない他の項目を基準として乖離がトレードオフの関係となる他の第２の項目と合わせて評価することで照合を行う、資産情報照合支援システム。

【請求項2】

請求項１に記載の資産情報照合支援システムにおいて、
前記第１の項目は簿価であり、前記第２の項目は実現損益である、資産情報照合支援システム。

【請求項3】

資産運用会社における、顧客の口座の金融資産について作成された定期運用報告書と、資産保管会社により作成された信託レポートとの間の照合業務を支援する資産情報照合支援システムであって、
前記定期運用報告書のデータ、および前記信託レポートのデータの入力を受け付けてレポート記録部に記録するレポート入力部と、
前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間の照合における対象の項目および照合方法に係る設定情報の入力を受け付けて照合方法記録部に記録する照合方法管理部と、
前記照合方法記録部に記録された前記設定情報に基づいて前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとを照合し、照合結果を照合結果記録部に記録する照合処理部と、
前記照合結果記録部に記録された前記照合結果に基づいて、必要に応じて前記照合結果を反映させた上で定期運用報告書を出力する照合状況管理部と、を有し、
前記設定情報には、前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間で一次照合を行う項目およびその対応関係に係る情報、前記照合処理部により照合を行うか、外部で行われた照合の結果の入力を受け付けるかの区分の情報、項目間で値に乖離がある場合に許容する基準の情報、前記一次照合が行われたか否かをチェックする二次照合を前記照合処理部により行う対象とする口座を特定する情報、のいずれか１つ以上を含み、
前記照合処理部は、前記設定情報に設定された所定の条件に基づいて、前記二次照合を外部にて行う対象とする口座をサンプル抽出する、資産情報照合支援システム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、金融資産の管理技術に関し、特に、資産運用会社における資産保管会社との間の顧客の金融資産に係る情報の照合業務を支援する資産情報照合支援システムに適用して有効な技術に関するものである。

【背景技術】

【0002】

例えば、多額の運用資産を有する民間の企業年金等では、資産運用の業務を行う資産運用会社に対して顧客として運用を委託している。一方で、顧客が保有する金融商品等の資産は、信託銀行等の資産保管会社にて保管される。そして、月次等の所定のタイミングで定期的に、資産運用会社からは定期運用報告書が顧客に提出され、また、資産保管会社からは信託レポートが提出される。

【0003】

資産運用の内容について顧客に提出される情報の整合性を確保することに関連する技術として、例えば、特開２００５−２１６２２８号公報（特許文献１）には、信託銀行等の資産保管会社が資産運用会社に対して開示する資産の運用に関する取引データの整合性を整合条件に基づいて確認し、不整合の場合には警告を行うことが記載されている。これにより、資産保管会社において所定の整合条件に合致した適切な取引データを顧客や資産運用会社に開示することができるとされる。また、不整合な取引データに対して警告を行うことにより、いずれの取引データが不整合となっているかを容易に識別することができるとされる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開２００５−２１６２２８号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

従来技術によれば、資産保管会社において、顧客や資産運用会社に提出する資産運用に関する取引データの整合性を確保することが可能となり得る。これに加えて、資産運用に係る業務では一般的に、資産運用会社の方でも、当局による検査に対応するためとして、当該資産運用会社自身が認識している顧客の資産の情報と、資産保管会社が認識している資産の情報とを照合する業務が行われる。

【0006】

しかし、例えば、照合する項目のうち、時間経過とともに金額等の値が変化するもの等、一定の評価や処理に基づいて値が決定される項目については、評価のタイミングや条件によっては資産運用会社が認識している値と資産保管会社が認識している値との間に乖離が生じる場合がある。したがって、照合業務ではこのような乖離を適切に検知・把握して、乖離が許容できるものであるのか否かを評価する必要がある。一方で、規模が大きい資産運用会社では、顧客の数も多く、照合業務の対象が膨大な数となり得る。

【0007】

このような照合業務について、従来は、例えば、資産内容が簡単な口座についてシステム的な照合が行われる場合があるに過ぎなかった。システム的な照合ができないような複雑な内容の口座については、例えば、紙媒体に出力された定期運用報告書と、資産保管会社から提出された信託レポートとを担当者が目検により一次的に照合し（一次チェック）、さらに上席者が照合結果を二次的に確認する（二次チェック）というような運用が行われている。

【0008】

この場合、目検の対象となる口座の把握・管理に負荷がかかるとともに、目検によりチェックする項目の組み合わせの候補が複数パターンある等、全体的なチェック状況の把握も困難となる。また、二次チェックの実態は、項目毎の具体的な照合作業ではなく、一次チェック者が照合すべき項目を実際に照合しているか否かを確認する作業であるところ、目検による二次チェックでは、チェックする内容（すなわち、一次チェックにおいてどの項目が照合されているべきかの確認）が属人化してしまうという傾向が生じ易い。このような二次チェックの内容はある程度システム的に行うことが可能であると考えられる。

【0009】

そこで本発明の目的は、資産運用会社での照合業務における対象の口座の把握と照合項目の管理、および可能な項目についての自動的な照合と、人手での照合も合わせた照合結果の管理等、資産運用会社における照合業務の管理と実施を支援する資産情報照合支援システムを提供することにある。

【0010】

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0012】

本発明の代表的な実施の形態による資産情報照合支援システムは、資産運用会社における、顧客の口座の金融資産について作成された定期運用報告書と、資産保管会社により作成された信託レポートとの間の照合業務を支援する資産情報照合支援システムであって、以下の特徴を有する。

【0013】

すなわち、資産情報照合支援システムは、前記定期運用報告書のデータ、および前記信託レポートのデータの入力を受け付けてレポート記録部に記録するレポート入力部と、前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間の照合における対象の項目および照合方法に係る設定情報の入力を受け付けて照合方法記録部に記録する照合方法管理部と、前記照合方法記録部に記録された前記設定情報に基づいて前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとを照合し、照合結果を照合結果記録部に記録する照合処理部と、前記照合結果記録部に記録された前記照合結果に基づいて、必要に応じて前記照合結果を反映させた上で定期運用報告書を出力する照合状況管理部と、を有する。

【0014】

そして、前記設定情報には、前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間で一次照合を行う項目およびその対応関係に係る情報、前記照合処理部により照合を行うか、外部で行われた照合の結果の入力を受け付けるかの区分の情報、項目間で値に乖離がある場合に許容する基準の情報、前記一次照合が行われたか否かをチェックする二次照合を前記照合処理部により行う対象とする口座を特定する情報、のいずれか１つ以上を含む。

【発明の効果】

【0015】

本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。

【0016】

すなわち、本発明の代表的な実施の形態によれば、資産運用会社での照合業務における対象の口座の把握と照合項目の管理、および可能な項目についての自動的な照合と、人手での照合も合わせた照合結果の管理等、資産運用会社における照合業務の管理と実施を支援することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明の一実施の形態である資産情報照合支援システムの構成例について概要を示した図である。

【図2】本発明の一実施の形態における照合処理の流れの例について概要を示したフローチャートである。

【図3】本発明の一実施の形態における定期運用報告書と信託レポートとの間で一次チェックとしての照合を行う項目の対応関係の例を示した表である。

【図4】本発明の一実施の形態における外れ値検出方法の例について概要を示した図である。

【図5】本発明の一実施の形態における照合結果を管理するチェックリストの例について概要を示した図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一部には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。一方で、ある図において符号を付して説明した部位について、他の図の説明の際に再度の図示はしないが同一の符号を付して言及する場合がある。

【0019】

＜システム構成＞
図１は、本発明の一実施の形態である資産情報照合支援システムの構成例について概要を示した図である。資産情報照合支援システム１は、資産運用会社である運用会社２に対して、定期運用報告書１９（実際には定期運用報告データ２１）と、資産保管会社である信託銀行３から提出された信託レポート３１との照合業務を支援するサービスを提供するサーバシステムである。

【0020】

資産情報照合支援システム１は、例えば、サーバ機器やクラウドコンピューティングサービス上に構築された仮想サーバ等により構成される。そして、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）により、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記録装置からメモリ上に展開したＯＳ（Operating System）やＤＢＭＳ（DataBase Management System）、Ｗｅｂサーバプログラム等のミドルウェアや、その上で稼働するソフトウェアを実行することで、照合業務に係る後述する各種機能を実現する。

【0021】

なお、上記のように、本実施の形態では資産情報照合支援システム１を独立したサーバシステムとして構成しているが、これに限られない。例えば、ＰＣ（Personal Computer）等の情報処理装置により構成されていてもよいし、運用会社２が利用するバックオフィスシステムの一部として構成されていてもよい。

【0022】

資産情報照合支援システム１は、例えば、ソフトウェアとして実装されたレポート入力部１１、照合処理部１２、照合方法管理部１３、および照合状況管理部１４等の各部を有する。また、データベースやファイルテーブルとして実装されたレポートデータ１５、照合方法データ１６、および照合結果データ１７等の各データストアを有する。

【0023】

レポート入力部１１は、照合業務の対象となる報告書やレポートの入力を受け付けてレポートデータ１５に記録する機能を有する。すなわち、運用会社２において作成された定期運用報告書１９の基礎となる定期運用報告データ２１、および信託銀行３において作成され、運用会社２に対して提出された信託レポート３１のデータの入力を受け付けて、レポートデータ１５に記録する。

【0024】

報告書やレポートの入力方法については特に限定されない。例えば、図示しない情報処理端末を使用して担当者がレポート入力部１１にアクセスし、報告書やレポートのファイルをアップロードしてもよいし、図示しないネットワークを介して運用会社２や信託銀行３から報告書やレポートのファイルを受信してもよい。また、データのフォーマットについても特に限定されず、表計算ソフトのデータフォーマットやＣＳＶ（Comma-Separated Values）等のフォーマットを適宜取り扱えるものとする。

【0025】

照合処理部１２は、レポートデータ１５に記録された定期運用報告データ２１と信託レポート３１のデータとを、照合方法データ１６に設定された照合方法に基づいて照合し、照合結果を照合結果データ１７に記録する機能を有する。照合処理の詳細については後述するが、一次チェックとして、自動的な照合が可能な項目については、照合を自動で行なって照合結果を照合結果データ１７に記録する。また、手動で行われた一次チェックについての照合結果１８の登録を受け付けて照合結果データ１７に記録するようにしてもよい。そして、照合結果データ１７に記録された一次チェックの結果に基づいて、所定の項目の照合がされているか否かを確認する二次チェックを自動的に行い、結果を照合結果データ１７に記録する。

【0026】

照合方法管理部１３は、照合の対象や方法に係る設定情報の登録を受け付けて、照合方法データ１６に記録する機能を有する。設定情報の登録方法については特に限定されない。例えば、図示しない情報処理端末上のＷｅｂブラウザを使用して、担当者が照合方法管理部１３にアクセスし、登録用の画面を介して入力するようにしてもよいし、設定情報が記録されたファイルをアップロードし、その内容に基づいて照合方法管理部１３が照合方法データ１６に登録するようにしてもよい。

【0027】

設定情報には、例えば、照合対象となる口座を特定する条件の情報や、定期運用報告データ２１および信託レポート３１それぞれにおける一次チェックでの照合項目を特定する情報、各照合項目における照合方法に係る情報、二次チェック（すなわち、一次チェックにおいて照合されている項目の確認）の対象となる項目を特定する情報等が含まれる。なお、照合方法に係る情報には、例えば、照合がＯＫとなる条件として、各項目の値が完全に一致している必要があるのか、乖離があっても所定の範囲内であればＯＫであるのか等の情報が含まれる。また、乖離を許容する所定の範囲を特定するための値や、後述するような統計的手法についての情報も含まれ得る。

【0028】

照合状況管理部１４は、照合結果データ１７に記録された照合結果に基づいて、各口座についての照合・チェック状況を管理する機能を有する。また、定期運用報告データ２１に対して、必要に応じて照合結果を反映させて所定の編集や加工等を行ない、所定のフォーマットの定期運用報告書１９として出力する機能を有する。照合状況の管理においては、例えば、後述するような口座毎に照合・チェックの状況を一覧する表（チェックリスト）を、表計算ソフトのファイルやＷｅｂブラウザ上に表示される画面として出力し、担当者が内容を確認できるようにする。

【0029】

＜処理の流れ＞
図２は、本実施の形態における照合処理の流れの例について概要を示したフローチャートである。まず、運用会社２の担当者が、必要に応じて照合方法の設定もしくは更新を行う（Ｓ０１）。既に設定されている照合方法から変更がない場合は特に処理を行う必要はない。その後、月次等の所定のタイミングで運用会社２および信託銀行３でそれぞれ作成された定期運用報告データ２１および信託レポート３１のデータが入力される（Ｓ０２）。

【0030】

定期運用報告データ２１および信託レポート３１の双方のデータが入力されたことをトリガーとして、もしくは双方のデータが入力されていることを条件として、照合方法データ１６に設定された所定の項目、すなわち、自動的な照合が可能な項目については、照合処理部１２により、照合方法データ１６に設定された照合方法に従って自動的に一次チェックとしての照合を行う（Ｓ０３）。照合結果は照合結果データ１７に記録する。さらに、自動的な照合ができない項目がある場合には、担当者により一次チェックとしての手動での照合を行い、結果の入力を受け付けて、照合結果データ１７に記録する（Ｓ０４）。

【0031】

その後、照合の対象の各項目について、一次チェックとしての照合が全て完了しているか否かを判定する（Ｓ０５）。照合が全て完了していない場合、すなわち、照合が行われていない項目がある場合、もしくは照合の結果が不一致の項目がある場合（Ｓ０５：Ｎｏ）は、必要に応じて各項目の値の確認や修正等の措置をとった上で（Ｓ０６）、ステップＳ０４に戻ってさらに一次チェックとしての照合処理を継続する。

【0032】

一次チェックとしての照合が全て完了している場合（Ｓ０５：Ｙｅｓ）は、照合結果データ１７に記録された各口座の一次チェックの照合結果に基づいて、照合処理部１２により自動的に二次チェックとしての照合を行う（Ｓ０７）。すなわち、照合方法データ１６に登録されている二次チェックの対象項目について、一次チェックが正常に行われているか否かを確認し、正常に行われている場合には当該項目についての二次チェックが行われたものとする。照合結果は照合結果データ１７に記録する。さらに、二次チェックの対象項目以外の項目について、上席者等により二次チェックとしての手動での照合を行った場合は、結果の入力を受け付けて、照合結果データ１７に記録する（Ｓ０８）。

【0033】

その後、二次チェックの対象の各項目について、二次チェックが全て完了しているか否かを判定する（Ｓ０９）。二次チェックが全て完了していない場合、すなわち、二次チェックが行われていない項目がある場合、もしくは二次チェックの結果がＮＧの項目がある場合（Ｓ０９：Ｎｏ）は、必要に応じて各項目の値の確認や修正等の措置をとった上で（Ｓ１０）、ステップＳ０７に戻ってさらに二次チェックを継続する。

【0034】

二次チェックの対象の各項目について二次チェックが全て完了している場合（Ｓ０９：Ｙｅｓ）は、チェック後の定期運用報告データ２１に基づいて、所定のフォーマットで定期運用報告書１９を出力し（Ｓ１１）、処理を終了する。

【0035】

＜照合方法＞
定期運用報告データ２１と信託レポート３１のデータの照合は、照合方法データ１６に登録された設定情報に基づいて行われる。設定情報には、例えば、それぞれのデータにおける照合項目を特定する情報も含まれる。これらの照合項目は、例えば、「この項目が合っていれば問題がない」といえる重要性の高い項目をピックアップして設定することができる。

【0036】

図３は、定期運用報告書（定期運用報告データ２１）と信託レポート３１との間で一次チェックとしての照合を行う項目の対応関係の例を示した表である。運用会社２と信託銀行３との間では、定期運用報告書（定期運用報告データ２１）と信託レポート３１において照合の対象となる同じ項目であっても名称が異なるものも多い。これに対し、本実施の形態では、図示するように、照合を行う項目の対応関係を照合方法データ１６に保持しているため、名称の相違に関わらず、対応する項目間で適切な照合を自動的に行うことが可能である。

【0037】

上述したように、これらの項目間の照合においてＯＫ／ＮＧを判断する基準としては、例えば、各項目の値が完全に一致している必要があるのか、乖離があっても所定の範囲内であればＯＫであるのか等を個別に設定することができる。一定の乖離を許容する場合においては、ＯＫ／ＮＧの判断手法として、品質管理において用いられる統計的手法（外れ値検出方法）を用いてもよい。

【0038】

本実施の形態では、例えば、各データの外れ度合いを示す指標（外れ度）を算出する手法としてＲａｎｇｅ Ｅｄｉｔ（許容区間を設定する方法）と呼ばれる手法を用いる。ここでは、標本単位ｉのデータをｘ_ｉ、位置の尺度（平均等、度数分布の代表値）をｍ、散らばりの尺度として標準偏差σを用いると、標本単位ｉのデータの外れ度ｄ_ｉは、
ｄ_ｉ＝（ｘ_ｉ−ｍ）／σ
の式で表される。

【0039】

図４は、本実施の形態における外れ値検出方法の例について概要を示した図である。図中では、未収配当の項目を例として、１年分の月次データ１２個について、定期運用報告データ２１と信託レポート３１との間の差分ｘ_ｉの外れ度ｄ_ｉをそれぞれ算出したものを示している。そして、外れ度の上限／下限として上位、下位それぞれ５％を設定した場合、上限／下限の外れ度はそれぞれ２．４４４、および−０．１１８となる。この場合、図中の表の下段２つ（ｙｙｙｙｍｍ＝２０１６１１、および２０１６１２）のデータの外れ度（−０．１９９、および２．４４９）がそれぞれ下限、および上限を超えており、これらが外れ値となっていることを示している。この場合、双方のデータの乖離に外れ値が含まれることから、照合結果がＮＧであると判断される。

【0040】

このように、各項目間の照合に統計的手法を用いることで、照合における属人性を排して精度を向上させつつ、自動での迅速な照合を実現することができる。また、照合の際の判断手法や判定モデル、上限／下限等の基準値その他の設定情報について、機械学習を用いて精度を漸次向上させていくようにしてもよい。また、照合対象の項目によっては、照合方法として、経験則として蓄積されたノウハウに基づいた特殊かつ固有の手法を用いることもできる。

【0041】

例えば、定期運用報告データ２１と信託レポート３１との照合においては、通常、簿価主義のもと、運用会社２で把握する簿価と、信託銀行３で把握する簿価とを照合することが行われる。しかし、簿価や損金等の金額は、所定のルールや基準に基づく評価や処理を含んで算出されるものであり、同じ資産でも会社毎に異なる金額となる場合がある。したがって、このような項目の値について、数千から数万個にも及ぶ口座について乖離が妥当なものか否かを評価して照合を行うことは著しく大きな負荷を要する困難な処理となる。

【0042】

一方で、ある簿価を有する資産を実際に売却したときの売却額は、評価ではなく事実であり、運用会社２と信託銀行３との間でも原則として乖離することはない。このとき、運用会社２と信託銀行３との間での簿価の相違は、売却額と簿価との差である実現損益として現れることになる。例えば、簡略化すると、運用会社２での簿価が１００円、信託銀行３での簿価が９８円と評価されている資産（乖離は＋２円）について、実際の売却額が２００円であった場合、運用会社２での実現損益は簿価１００円との差額の１００円となる一方、信託銀行３での実現損益は簿価９８円との差額の１０２円となる（乖離は−２円）。すなわち、運用会社２と信託銀行３との間の簿価と実現損益のそれぞれの乖離は、売却額を基準としてトレードオフの関係にある。

【0043】

したがって、簿価の照合の際に、簿価の乖離に対して実現損益の乖離についても合わせて評価することで、実質的には売却額という事実を基準とした自動的な照合を行うことが可能となる。このような手法は、簿価の照合に限らず、事実として確定する値を基準にトレードオフの関係にある値をとる他の項目の照合にも適宜用いることができる。なお、実現損益は、決算を越えると元本に組み込まれてしまい、個別に取り扱うことが困難となるため、例えば、運用会社２において「今期の実現損益」というような形でデータベース等に個別に保持・管理しておくのが望ましい。

【0044】

図５は、本実施の形態における照合結果を管理するチェックリストの例について概要を示した図である。チェックリストは、例えば、照合結果データ１７に記録された情報に基づいて出力され、図示するように、管理する全ての口座について、顧客の口座番号毎に、属性情報や管理情報に加えて、照合状況に係る情報が一覧できるよう出力される。

【0045】

属性情報や管理情報には、例えば、図示するように、「約／受」、「顧客名」、「信託番号」等の項目が含まれ得る。「約／受」の項目は、対象の口座に係る資産における約定もしくは注文受付状態の数を示している。「顧客名」の項目は、対象の口座に係る顧客を特定する名称等の情報を示している。「信託番号」の項目は、対象の口座に係る資産を保管する信託銀行３において付与された管理番号等の情報を示している。

【0046】

照合状況に係る情報では、例えば、口座毎に全体としての照合状況（進捗状況）を示すとともに、図３に示したような定期運用報告データ２１と信託レポート３１との各照合項目についてのそれぞれの照合状況についても示している。図５の例では、説明の便宜上、照合項目として「元本残」や「簿価／実現損益差額」、「時価総額」について記載しているが、実際には他の各照合項目についても記載されている。そして、照合項目毎に、照合のＯＫ／ＮＧを判定するための乖離の基準値（上限／下限）と、一次チェックとして担当者が目検で行った照合結果１８の情報、一次チェックとして照合処理部１２により自動で行われた照合の結果の情報、および照合結果としての乖離率の情報が示されている。

【0047】

各照合項目において、乖離率が基準値以下である場合には、照合結果は自動的にＯＫとなる（図中では■で示される）。一方、乖離率が基準値より大きい場合には、照合結果は自動的にＮＧとなる（図中では「口座番号」が「００ＸＸＸ４」の口座の「時価総額」の項目）。

【0048】

チェックリストには、さらに、「サンプル抽出」および「二次チェック」の項目も有している。「二次チェック」の項目は、対象の口座が二次チェックの対象となった口座であるか否か、および二次チェックの結果として、所定の項目について一次チェックが全て正常に行われたか否かを自動的にチェックした結果の情報を示している。

【0049】

一方、「サンプル抽出」の項目は、対象の口座が、照合結果の品質管理として行う検品の対象となった口座であるか否かの情報を示している。本実施の形態では、二次チェックについても基本的にはシステム的に行うものとしており、従来と同様の紙媒体での目検によるダブルチェックを排除することが可能であるが、品質管理の観点から、このようなダブルチェックを行うようにすることも可能である。この場合、全ての口座について実施するのは非効率であるため、所定の基準・条件に基づいてサンプル抽出した口座を対象に検品として実施するのが望ましい。本実施の形態では、サンプル抽出する口座を特定するための所定の基準・条件を担当者が適宜設定して照合方法データ１６に記録しておき、この基準等に基づいて、例えば、照合処理部１２によりサンプル抽出する口座を自動的に特定することが可能である。

【0050】

サンプル抽出する口座を特定するための基準等は、口座の特性・属性や、照合処理の体制等に基づいて適宜設定することができる。具体的には、例えば、顧客がダブルチェックを要望する口座として指定したものについては必ず抽出の対象とした上で、他の口座については、信託別、保有資産別等の所定の条件でグルーピングし、グループ毎に所定の方法によりサンプル抽出する口座を特定する。

【0051】

例えば、グループ毎に、時価総額等により重み付けした乱数を用いて口座をサンプリングする。具体的には、例えば、各口座についてそれぞれ「当該口座の時価総額÷グループの時価総額合計」を算出し、これに対して乱数を乗算して得られた値の大きい口座から所定の数だけサンプリングする。このような方法によれば、分野特性を活かしつつ、定性的にも定量的にも、資産運用・管理において重要度の高い口座を合理的に抽出することが可能である。

【0052】

以上に説明したように、本発明の一実施の形態である資産情報照合支援システム１によれば、運用会社２が管理する多数の口座について、口座単位で、照合すべき項目や、照合の内容、方法、結果等の情報を、容易に、かつ一元的に把握・管理することを可能とする。また、これらの設定や変更を容易に行えるようにすることで、柔軟性・拡張性を向上させることができる。また、統計的な照合手法等も含むシステム的な自動照合を適宜用いることで、照合の属人性を排して精度を向上させることができる。

【0053】

以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。例えば、上記の実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、上記の実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。

【産業上の利用可能性】

【0054】

本発明は、資産運用会社における資産保管会社との間の顧客の金融資産に係る情報の照合業務を支援する資産情報照合支援システムに利用可能である。

【符号の説明】

【0055】

１…資産情報照合支援システム、２…運用会社、３…信託銀行、
１１…レポート入力部、１２…照合処理部、１３…照合方法管理部、１４…照合状況管理部、１５…レポートデータ、１６…照合方法データ、１７…照合結果データ、１８…照合結果、１９…定期運用報告書、
２１…定期運用報告データ、
３１…信託レポート

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】