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特開2024-180779２国間の為替レートの実勢価格からそれぞれの国の信用リスクを算定して指数として表示して、格付け機関などの信用リスクと比較して情報を提供するシステム、及び、異種通貨間の理論為替レートと市場為替レートを比較して情報を提供するシステム。
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】P2024180779
(43)【公開日】2024-12-27
(54)【発明の名称】２国間の為替レートの実勢価格からそれぞれの国の信用リスクを算定して指数として表示して、格付け機関などの信用リスクと比較して情報を提供するシステム、及び、異種通貨間の理論為替レートと市場為替レートを比較して情報を提供するシステム。
(51)【国際特許分類】
G06Q 40/04 20120101AFI20241220BHJP
【ＦＩ】
G06Q40/04
【審査請求】有
【請求項の数】2
【出願形態】書面
(21)【出願番号】P 2023110328
(22)【出願日】2023-06-17
(71)【出願人】
【識別番号】506264258
【氏名又は名称】石井 均
(72)【発明者】
【氏名】石井 均
【テーマコード（参考）】
5L040
5L055
【Ｆターム（参考）】
5L040BB55
5L055BB55
(57)【要約】 （修正有）
【課題】２国間の為替レートの実勢価格からそれぞれの国の信用リスクを算定して表示するシステムを提供する。
【解決手段】本発明のシステムは、２国間の為替レートの実勢価格から期間Ｔ年以内のデフォルト確率を算出し、信用リスクを算定して、格付け機関などの信用リスクと比較した情報を提供する。さらに異種通貨間の比較からデフォルト確率を算出し、信用リスクを算定し、格付け機関などの信用リスクと比較した情報を提供する。
【選択図】なし
【解決手段】本発明のシステムは、２国間の為替レートの実勢価格から期間Ｔ年以内のデフォルト確率を算出し、信用リスクを算定して、格付け機関などの信用リスクと比較した情報を提供する。さらに異種通貨間の比較からデフォルト確率を算出し、信用リスクを算定し、格付け機関などの信用リスクと比較した情報を提供する。
【選択図】なし
【特許請求の範囲】
【請求項1】
２国間の為替レートの実勢価格からそれぞれの国の信用リスクを算定して指数として表示して、格付け機関などの信用リスクと比較して情報を提供するシステム、
【請求項2】
異種通貨間の理論為替レートと市場為替レートを比較して情報を提供するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、２国間の為替レートの実勢価格からそれぞれの国の信用リスクを算定して指数として表示して、格付け機関などの信用リスクと比較して情報を提供するシステム、及び、異種通貨間の理論為替レートと市場為替レートの価格を比較して情報を提供するシステムに関する。
【背景技術】
【0002】
市場で取引されている通貨オプション取引。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
２国間の為替レートの実勢価格からそれぞれの国の信用リスクを計算する方法がない。
異種通貨間の理論為替レートの価格を比較する計算方法がない。
異種通貨間の理論為替レートの価格を比較する計算方法がない。
【課題を解決するための手段】
２国間の為替レートからそれぞれの国の信用リスクを算出する方法について、以下に具体的算定方法を取引例に基づき説明する。
取引例
米ドル／円通貨オプション
為替レート：Ｅ円／米ドル
種類：米ドルプット／円コール
金額：Ｘ米ドル
期間：Ｔ年
ストライク価格：Ｅ円（Ａｔ Ｔｈｅ Ｍｏｎｅｙ）
ノックイン価格：１円（デフォルトポイント）
行使方法：アメリカンタイプ
デフォルト時決済額：（Ｅ－１）×Ｘ円
プレミアム：Ｐ円
取引例では、為替レートが１米ドル１円まで下落した時点を、米国のデフォルトポイントと想定している。
取引がアメリカンタイプであるため、ノックイン価格１円の時点（デフォルト時）でオプョンは行使される。
ここで期間Ｔ年以内のデフォルト確率について検討する。
例えばプットオプション売却の場合、デフォルト時支払い額は、（Ｅ－１）×Ｘ円となる。
その対価であるプレミアムがＰなので、デフォルト確率は次の通りである。
デフォルト確率＝Ｐ／（Ｅ－１０）×Ｘ
米国のデフォルト確率から、米国の信用リスクを算定するモデルである。その指数を公示できる取引例は米国のデフォルト確率を基準としたが、日本のデフォルト確率を基準に計算することができ、日本国の信用リスクも算定できる。その指数も公示できる。その他、為替市場のある国々は、全て同様の関係式が構築できて、信用リスクを算定できる。指数も公示できる。
さらに、取引例は、米ドルと円の関係式を試みたが、米ドルとユーロ、米ドルとポンドなど、全ての異種通貨間の組み合わせも可能である。異種通貨間から求める米国のデフォルト確率を比較しることにより、全ての異種通貨間の価格の比較が可能となる。
尚、上記取引例の具体的算出方法は、二項モデルにより算出できる。
取引例
米ドル／円通貨オプション
為替レート：Ｅ円／米ドル
種類：米ドルプット／円コール
金額：Ｘ米ドル
期間：Ｔ年
ストライク価格：Ｅ円（Ａｔ Ｔｈｅ Ｍｏｎｅｙ）
ノックイン価格：１円（デフォルトポイント）
行使方法：アメリカンタイプ
デフォルト時決済額：（Ｅ－１）×Ｘ円
プレミアム：Ｐ円
取引例では、為替レートが１米ドル１円まで下落した時点を、米国のデフォルトポイントと想定している。
取引がアメリカンタイプであるため、ノックイン価格１円の時点（デフォルト時）でオプョンは行使される。
ここで期間Ｔ年以内のデフォルト確率について検討する。
例えばプットオプション売却の場合、デフォルト時支払い額は、（Ｅ－１）×Ｘ円となる。
その対価であるプレミアムがＰなので、デフォルト確率は次の通りである。
デフォルト確率＝Ｐ／（Ｅ－１０）×Ｘ
米国のデフォルト確率から、米国の信用リスクを算定するモデルである。その指数を公示できる取引例は米国のデフォルト確率を基準としたが、日本のデフォルト確率を基準に計算することができ、日本国の信用リスクも算定できる。その指数も公示できる。その他、為替市場のある国々は、全て同様の関係式が構築できて、信用リスクを算定できる。指数も公示できる。
さらに、取引例は、米ドルと円の関係式を試みたが、米ドルとユーロ、米ドルとポンドなど、全ての異種通貨間の組み合わせも可能である。異種通貨間から求める米国のデフォルト確率を比較しることにより、全ての異種通貨間の価格の比較が可能となる。
尚、上記取引例の具体的算出方法は、二項モデルにより算出できる。
【発明の効果】
為替市場のある全ての国々の信用リスクの指数を利用して、投資判断材料にする。さらに、格付け機関の格付けと比較して、投資判断材料にする。
異種通貨間の理論為替レートを比較をすることにより、市場為替取引の売買判断材料にする
異種通貨間の理論為替レートを比較をすることにより、市場為替取引の売買判断材料にする
【発明を実施するための形態】
金融市場取引の情報提供会社からネットワークを通して２国間の為替レートの実勢価格からそれぞれの国の信用リスクを計算して情報を提供するシステム及び、異種通貨間の理論為替レート計算して情報を提供するシステムを作製して、顧客に提供する。