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(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】P2024039092
(43)【公開日】2024-03-22
(54)【発明の名称】情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
(51)【国際特許分類】
G06Q 50/06 20240101AFI20240314BHJP
【ＦＩ】
G06Q50/06
【審査請求】未請求
【請求項の数】12
【出願形態】ＯＬ
(21)【出願番号】P 2022143378
(22)【出願日】2022-09-09
(71)【出願人】
【識別番号】000003078
【氏名又は名称】株式会社東芝
(71)【出願人】
【識別番号】317015294
【氏名又は名称】東芝エネルギーシステムズ株式会社
(74)【代理人】
【識別番号】110002147
【氏名又は名称】弁理士法人酒井国際特許事務所
(72)【発明者】
【氏名】國信 茂太
(72)【発明者】
【氏名】王 亜成
(72)【発明者】
【氏名】愛須 英之
(72)【発明者】
【氏名】吉田 琢史
【テーマコード（参考）】
5L049
【Ｆターム（参考）】
5L049CC06
(57)【要約】
【課題】取引対象の最適な入札量をより高精度に求める。
【解決手段】情報処理装置は、処理部を備える。処理部は、複数の発電量実績情報と、第２発電量予測値と、に基づいて、複数の第３発電量予測値を含む複数の発電量シナリオを作成する。処理部は、複数の発電量シナリオに基づいて、第１市場に対して入札する発電量の範囲を示す入札範囲を算出する。処理部は、複数の価格実績情報と、第２価格予測値と、に基づいて、価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成する。処理部は、入札範囲と、複数の価格シナリオと、に基づいて、第１市場に対して入札する発電量を表す入札量を算出する。
【選択図】図１
【解決手段】情報処理装置は、処理部を備える。処理部は、複数の発電量実績情報と、第２発電量予測値と、に基づいて、複数の第３発電量予測値を含む複数の発電量シナリオを作成する。処理部は、複数の発電量シナリオに基づいて、第１市場に対して入札する発電量の範囲を示す入札範囲を算出する。処理部は、複数の価格実績情報と、第２価格予測値と、に基づいて、価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成する。処理部は、入札範囲と、複数の価格シナリオと、に基づいて、第１市場に対して入札する発電量を表す入札量を算出する。
【選択図】図１
【特許請求の範囲】
【請求項1】
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成し、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出し、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成し、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出する、
処理部
を備える情報処理装置。
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出し、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成し、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出する、
処理部
を備える情報処理装置。
【請求項2】
前記処理部は、複数の前記取引量シナリオに含まれる複数の前記第３取引量予測値を含む範囲のうち、前記入札範囲の下限のパーセンタイルを示す下限パーセンタイル値を下限値とし、前記入札範囲の上限のパーセンタイルを示す上限パーセンタイル値を上限値とする前記入札範囲を算出する、
請求項１に記載の情報処理装置。
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記処理部は、指定された取引量シナリオ数分の前記取引量シナリオを作成し、指定された価格シナリオ数分の前記価格シナリオを作成する、
請求項１に記載の情報処理装置。
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記処理部は、前記第１取引量予測値と前記取引量の実績値との誤差についての経験分布を求め、前記経験分布を用いて選択した複数の誤差量を前記第２取引量予測値に加算した複数の第３取引量予測値を含む複数の前記取引量シナリオを作成する、
請求項１に記載の情報処理装置。
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記処理部は、前記第１価格予測値と前記価格の実績値との誤差についての経験分布を求め、前記経験分布を用いて選択した複数の誤差量を前記第２価格予測値に加算した複数の第３価格予測値を含む複数の前記価格シナリオを作成する、
請求項１に記載の情報処理装置。
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記処理部は、複数の前記価格シナリオのうち、前記入札量が前記入札範囲に含まれ、かつ、利益を最大とする前記価格シナリオを求める最適化問題を解くことにより、前記入札量を算出する、
請求項１に記載の情報処理装置。
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記最適化問題は、ＣＶａＲ（Conditional Value at Risk）、または、ＶａＲ（Value at Risk）により定式化される、
請求項６に記載の情報処理装置。
請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記処理部は、
前記取引量シナリオを作成する取引量シナリオ作成部と、
前記入札範囲を算出する範囲算出部と、
前記価格シナリオを作成する価格シナリオ作成部と、
前記入札量を算出する入札量算出部と、
を備える、
請求項１に記載の情報処理装置。
前記取引量シナリオを作成する取引量シナリオ作成部と、
前記入札範囲を算出する範囲算出部と、
前記価格シナリオを作成する価格シナリオ作成部と、
前記入札量を算出する入札量算出部と、
を備える、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記取引対象は、電力であり、
前記取引量は、発電量である、
請求項１に記載の情報処理装置。
前記取引量は、発電量である、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項10】
情報処理装置で実行される情報処理方法であって、
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成するステップと、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出するステップと、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成するステップと、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出するステップと、
を含む情報処理方法。
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成するステップと、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出するステップと、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成するステップと、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出するステップと、
を含む情報処理方法。
【請求項11】
コンピュータに、
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成するステップと、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出するステップと、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成するステップと、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出するステップと、
を実行させるためのプログラム。
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成するステップと、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出するステップと、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成するステップと、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出するステップと、
を実行させるためのプログラム。
【請求項12】
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１発電量予測値および前記第１発電量予測値に対応する発電量の実績値をそれぞれ含む複数の発電量実績情報と、前記取引対象の第２発電量予測値と、の入力を受け付け、
複数の前記発電量実績情報と、前記第２発電量予測値と、に基づいて、複数の第３発電量予測値を含む複数の発電量シナリオを作成し、
前記第１市場以外の市場から取引対象を買い戻す買戻しリスク、および、前記第１市場以外の市場に対して取引対象を追加売りする追加売りリスクそれぞれの重要度を示すリスク情報と、複数の前記発電量シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する発電量を表す入札量を算出する、
処理部
を備える情報処理装置。
複数の前記発電量実績情報と、前記第２発電量予測値と、に基づいて、複数の第３発電量予測値を含む複数の発電量シナリオを作成し、
前記第１市場以外の市場から取引対象を買い戻す買戻しリスク、および、前記第１市場以外の市場に対して取引対象を追加売りする追加売りリスクそれぞれの重要度を示すリスク情報と、複数の前記発電量シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する発電量を表す入札量を算出する、
処理部
を備える情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【0002】
発電事業者などが発電した電力を取引するための電力取引市場が知られている。例えば日本では、日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ：Japan Electric Power Exchange）が開設する複数の市場で電力が取り引きされる。複数の市場は、例えば、スポット市場および時間前市場を含む。スポット市場は、翌日に売却または購入する電力を前日までに入札し、売買を成立させる市場である。時間前市場(当日市場)は、実需給の直前まで活用可能な市場である。
【0003】
また、発電事業者が発電した発電量をどのような比率で複数の市場（スポット市場、時間前市場など）に分けて入札すれば利益が最大化されるかを算出する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
【特許文献1】特開２０２２－０７９３６８号公報
【非特許文献】
【0005】
【非特許文献1】枇々木規雄， “ポートフォリオ最適化入門”，機関紙「オペレーションズ・リサーチ」， Vol.61， 2016年6月号， p335-340.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は、電力などの市場での取引対象の最適な入札量をより高精度に求めることできる情報処理装置、情報処理方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
実施形態の情報処理装置は、処理部を備える。処理部は、複数の発電量実績情報と、第２発電量予測値と、に基づいて、複数の第３発電量予測値を含む複数の発電量シナリオを作成する。処理部は、複数の発電量シナリオに基づいて、第１市場に対して入札する発電量の範囲を示す入札範囲を算出する。処理部は、複数の価格実績情報と、第２価格予測値と、に基づいて、価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成する。処理部は、入札範囲と、複数の価格シナリオと、に基づいて、第１市場に対して入札する発電量を表す入札量を算出する。
【図面の簡単な説明】
【0008】
【図1】第１の実施形態にかかる情報処理装置のブロック図。
【図2】選択された近傍データの例を示す図。
【図3】近傍データの分布を表す図。
【図4】誤差量を求める処理の例を示す図。
【図5】並べられた発電量予測値の例を示す図。
【図6】対応情報の例を示す図。
【図7】選択された近傍データの例を示す図。
【図8】ボロノイ境界および凸包の例を示す図。
【図9】線形計画問題に定式化する際に利用する定数の定義を示す図。
【図10】線形計画問題に定式化する際に利用する変数の定義を示す図。
【図11】第１の実施形態における入札量算出処理のフローチャート。
【図12】第２の実施形態にかかる情報処理装置のブロック図。
【図13】第２の実施形態における入札量算出処理のフローチャート。
【図14】実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成図。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下に添付図面を参照して、この発明にかかる情報処理装置の好適な実施形態を詳細に説明する。以下では、市場および当該市場での取引対象を、電力取引市場および電力とする例を説明するが、市場および取引対象はこれらに限られない。この例では、市場で取引対象（電力）が取り引きされる量を表す取引量は発電量に相当する。
【0010】
（第１の実施形態）
ＪＥＰＸでは、発電される電力はできるだけスポット市場で約定し、当日発生する発電量の過不足分を時間前市場で売買することが規定されている。従来技術では、このような規定を考慮した構成とされていないため、規定が守られない場合が生じうる。以下では、スポット市場を主要取引市場（第１市場の一例）という場合がある。また、時間前市場を含む、スポット市場以外の市場を、非主要取引市場という場合がある。
ＪＥＰＸでは、発電される電力はできるだけスポット市場で約定し、当日発生する発電量の過不足分を時間前市場で売買することが規定されている。従来技術では、このような規定を考慮した構成とされていないため、規定が守られない場合が生じうる。以下では、スポット市場を主要取引市場（第１市場の一例）という場合がある。また、時間前市場を含む、スポット市場以外の市場を、非主要取引市場という場合がある。
【0011】
本実施形態は、ＪＥＰＸのように２つ以上の電力取引市場があり、主要取引市場に発電した発電量をなるべく過不足が発生しないように入札すること（ＪＥＰＸの規定を守ること）を前提とする。そして、本実施形態の情報処理装置は、この前提の元で、主要取引市場への最適な入札量を決定する。
【0012】
以下では、複数の市場は、主要取引市場および非主要取引市場の２つの市場である場合を例に説明する。非主要取引市場は、例えば時間前市場であるが、時間前市場以外の市場をさらに含んでもよい。また、以下では、発電事業者が発電した電力を複数の市場で売却する場合を例に説明する。電力需要者が電力を購入する場合の入札量についても同様の手順で決定することができる。
【0013】
本実施形態にかかる情報処理装置は、例えば、以下の機能を有し、主要取引市場への適切な入札量を決定する。
（Ｆ１）過去の複数の発電量実績情報、および、発電量の予測値（以下、発電量予測値ＰＥｂとする）を用いて、予測誤差（リスク）を考慮した発電量の範囲（入札範囲）を算出する機能
（Ｆ２）複数の市場（主要取引市場、非主要取引市場）での、過去の複数の価格実績情報、および、価格の予測値（以下、価格予測値ＰＣｂとする）を用いて、できるだけ安定高収入となるように、かつ、入札範囲内で主要取引市場への入札量を決定する機能
（Ｆ１）過去の複数の発電量実績情報、および、発電量の予測値（以下、発電量予測値ＰＥｂとする）を用いて、予測誤差（リスク）を考慮した発電量の範囲（入札範囲）を算出する機能
（Ｆ２）複数の市場（主要取引市場、非主要取引市場）での、過去の複数の価格実績情報、および、価格の予測値（以下、価格予測値ＰＣｂとする）を用いて、できるだけ安定高収入となるように、かつ、入札範囲内で主要取引市場への入札量を決定する機能
【0014】
発電量実績情報は、例えば、過去の発電量予測値ＰＥａ（第１取引量予測値）、および、発電量予測値ＰＥａに対して実際に取り引きされた発電量の実績値を含む。発電量予測値ＰＥｂ（第２取引量予測値）は、例えば翌日に実際に取引される電力量の予測値で、天気予報などから予測される発電量である。
【0015】
価格実績情報は、例えば、過去の価格予測値ＰＣａ（第１価格予測値）、および、価格予測値ＰＣａに対して実際に取り引きされた価格の実績値を含む。価格予測値ＰＣｂ（第２価格予測値）は、例えば翌日に実際に取引される市場価格の予測値である。なお、価格（価格予測値、市場価格を含む）とは、主要取引市場での価格のみでなく、非主要取引市場での価格も含む。
【0016】
機能Ｆ１では、例えば、複数の発電量予測値ＰＥｃ（第３取引量予測値）を含む複数の発電量シナリオが作成され、複数の発電量シナリオに基づいて、経験分布に基づいた発電量分布が作成され、発電量分布を用いて入札範囲が算出される。発電量シナリオは、発電量予測値ＰＥｂに含まれるであろう予測誤差を考慮した、実際に起こり得る発電量の候補を示す情報に相当する。
【0017】
機能Ｆ２では、例えば、複数の価格予測値ＰＣｃ（第３価格予測値）を含む複数の価格シナリオが作成され、複数の価格シナリオに基づいて、入札範囲で主要取引市場への入札量が算出される。価格シナリオは、実際に起こり得る主要取引市場での価格（主要取引市場価格）と非主要取引市場での価格（非主要取引市場価格）との組の候補を示す情報に相当する。
【0018】
図１は、第１の実施形態にかかる情報処理装置１００の構成の一例を示すブロック図である。図１に示すように、情報処理装置１００は、記憶部１２１と、受付部１０１と、発電量シナリオ作成部１０２（取引量シナリオ作成部の一例）と、価格シナリオ作成部１０３と、範囲算出部１０４と、入札量算出部１０５と、出力制御部１０６と、を備えている。
【0019】
記憶部１２１は、情報処理装置１００で用いられる各種データを記憶する。例えば記憶部１２１は、受付部１０１により受け付けられたデータ、および、その他の各部による処理結果などを記憶する。
【0020】
なお、記憶部１２１は、フラッシュメモリ、メモリカード、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、および、光ディスクなどの一般的に利用されているあらゆる記憶媒体により構成することができる。
【0021】
受付部１０１は、情報処理装置１００で用いられる各種データの入力を受け付ける。例えば受付部１０１は、複数の発電量実績情報、発電量予測値ＰＥｂ、複数の価格実績情報、および、価格予測値ＰＣｂを受け付ける。受付部１０１は、入札範囲を算出するために用いる情報を受け付けてもよい。この情報は、例えば、入札範囲の下限のパーセンタイルを示す下限パーセンタイル値と、入札範囲の上限のパーセンタイルを示す上限パーセンタイル値と、である。受付部１０１は、さらに、作成する発電量シナリオの個数（発電量シナリオ数）、および、作成する価格シナリオの個数（価格シナリオ数）を受け付けてもよい。
【0022】
発電量シナリオ作成部１０２は、複数の発電量実績情報と、発電量予測値ＰＥｂと、に基づいて、複数の発電量予測値ＰＥｃを含む複数の発電量シナリオを作成する。発電量シナリオ数が入力された場合、発電量シナリオ作成部１０２は、発電量シナリオ数分の発電量シナリオを作成する。
【0023】
価格シナリオ作成部１０３は、複数の価格実績情報と、価格予測値ＰＣｂと、に基づいて、複数の価格予測値ＰＣｃを含む複数の価格シナリオを作成する。価格シナリオ数が入力された場合、価格シナリオ作成部１０３は、価格シナリオ数分の価格シナリオを作成する。
【0024】
範囲算出部１０４は、複数の発電量シナリオに基づいて、主要取引市場に対して入札する発電量の範囲を示す入札範囲を算出する。例えば範囲算出部１０４は、複数の発電量シナリオに含まれる複数の発電量予測値ＰＥｃの、下限パーセンタイル値を下限値とし、上限パーセンタイル値を上限値とする範囲を、入札範囲として算出する。
【0025】
入札量算出部１０５は、入札範囲と、複数の価格シナリオと、に基づいて、主要取引市場に対して入札する発電量を表す入札量を算出する。例えば入札量算出部１０５は、入札量が入札範囲に含まれ、かつ、評価利益を最大とする複数の価格シナリオに共通な入札量を算出する。評価利益の定義としては、収益の期待値、ＣＶａＲ（Conditional Value at Risk）の考え方での収益、ＶａＲ（Value at Risk）の考え方での収益等がある。
【0026】
出力制御部１０６は、情報処理装置１００で用いられる各種データの出力を制御する。例えば出力制御部１０６は、入札量算出部１０５により算出された入札量を出力する。出力制御部１０６による出力方法はどのような方法であってもよいが、例えば、外部の装置（サーバ、他の情報処理装置など）にデータを送信する方法、液晶ディスプレイなどの表示装置に表示する方法、および、プリンタなどの画像形成装置を用いて記録媒体に出力する方法などを適用できる。
【0027】
上記各部（受付部１０１、発電量シナリオ作成部１０２、価格シナリオ作成部１０３、範囲算出部１０４、入札量算出部１０５、および、出力制御部１０６）の少なくとも一部は、１つの処理部により実現されてもよい。上記各部は、例えば、１または複数のプロセッサにより実現される。例えば上記各部は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などのプロセッサにプログラムを実行させること、すなわちソフトウェアにより実現してもよい。上記各部は、専用のＩＣ（Integrated Circuit）などのプロセッサ、すなわちハードウェアにより実現してもよい。上記各部は、ソフトウェアおよびハードウェアを併用して実現してもよい。複数のプロセッサを用いる場合、各プロセッサは、各部のうち１つを実現してもよいし、各部のうち２つ以上を実現してもよい。
【0028】
以下、上記各部の処理の詳細についてさらに説明する。なお、以下の各処理は、一定の対象期間（時間コマ：ＪＥＰＸのいう商品）ごとに実行される。対象期間は、例えば、ＪＥＰＸなどの電力取引市場の運営主体によって予め定められる電力の入札が行われる期間に応じて定められる。例えば、対象期間は、３０分ごとの期間である。この場合、１日は、４８個の対象期間に分けられる。４８個の対象期間は、１～４８の識別情報で識別することができる。例えば、０：００～０：３０の識別情報は「１」、０：３０～１：００の識別情報は「２」、・・・、２３：３０～０：００の識別情報は「４８」である。
【0029】
まず、発電量シナリオ作成部１０２の処理の詳細を説明する。発電量シナリオ作成部１０２は、当日の対象期間の発電量予測値ＰＥｂと、前日以前の同じ識別情報、または、近傍の識別情報で識別される対象期間ごとの発電量実績情報とから、指定された発電量シナリオ数分の複数の発電量シナリオを作成する。発電量シナリオ数は、どのような値であってもよいが、例えば、数百個程度とすると、より高精度に入札範囲（入札量）を求めることができる。
【0030】
なお、過去の発電量の実績値をそのまま発電量シナリオとすることも可能であるが、過去のデータが十分でない場合、精度よく入札範囲を算出できない可能性がある。本実施形態では、発電量シナリオ数を指定可能とすることで、より適切な個数の発電量シナリオを作成可能となる。
【0031】
発電量シナリオ作成部１０２は、以下のステップを実行する。
・ステップ１－１：発電量シナリオ作成部１０２は、対象期間の識別情報をｔ、類似時間帯を設定するための期間数をΔｔとする。類似時間帯とは、対象期間と類似する発電量が得られると想定される時間帯を表す。類似時間帯から、対象期間と類似すると想定される発電量実績情報である類似時間帯データが抽出される。発電量シナリオ作成部１０２は、過去の発電量実績情報において、以下の（１）式で表される範囲から、類似時間帯データを抽出する。
・ステップ１－１：発電量シナリオ作成部１０２は、対象期間の識別情報をｔ、類似時間帯を設定するための期間数をΔｔとする。類似時間帯とは、対象期間と類似する発電量が得られると想定される時間帯を表す。類似時間帯から、対象期間と類似すると想定される発電量実績情報である類似時間帯データが抽出される。発電量シナリオ作成部１０２は、過去の発電量実績情報において、以下の（１）式で表される範囲から、類似時間帯データを抽出する。
【数1】
【0032】
Δｔの値は、例えば、発電方式に応じて設定される。例えば、太陽光発電のように時間帯により大きく発電量が変化する発電方式の場合は、Δｔ＝０のように小さな値に設定される。なお、Δｔ＝０は、過去の発電量実績情報のうち、入札量を算出する対象とする当日の対象期間と同じ識別情報の対象期間の発電量実績情報を、類似時間帯データとして抽出することを意味する。
【0033】
・ステップ１－２：ステップ１－１で抽出されたデータ数をＡ個、近傍比率をＸ（％）とする。近傍比率は、類似時間帯データのうち、発電量予測値ＰＥｂにより近いデータ（近傍データ）が含まれる範囲（近傍範囲）を求めるために用いられる。近傍比率は、例えばユーザにより指定され、受付部１０１により受け付けられる。発電量シナリオ作成部１０２は、発電量予測値ＰＥｂを中心として、以下の（２）式で表されるｍ個の類似時間帯データが含まれる近傍範囲を算出し、近傍範囲に含まれるｍ個の類似時間帯データを近傍データとして選択する。
【数2】
【0034】
図２は、選択された近傍データの例を示す図である。データ２０１は、発電量予測値ＰＥｂに相当する。データ２０１以外の丸で表される複数のデータ２０２は、抽出された類似時間帯データに相当する。範囲２１０は、近傍範囲に相当する。範囲２１０内の４つのデータｄ１～ｄ４は、選択された近傍データに相当する。
【0035】
・ステップ１－３：発電量シナリオ作成部１０２は、近傍データの誤差量を算出する。誤差量は、例えば、発電量実績情報（類似時間帯データ）に含まれる発電量予測値ＰＥａと実績値との差分である。以後、近傍データの誤差量が小さい順にデータ番号を０，１，・・・，ｍ－１とする。データ番号は、近傍データを識別する情報であり、０以上の整数である。
【0036】
・ステップ１－４：発電量シナリオ作成部１０２は、横軸を近傍データの誤差量、縦軸をデータ番号とする座標系に近傍データをプロットする。図３は、プロットされた近傍データの分布（分布関数）を表す図である。図３に示す分布は、誤差量についての経験分布に基づいた分布関数になる。
【0037】
・ステップ１－５：発電量シナリオ作成部１０２は、データ番号０～Ｍ－１の間の値をランダムに選択する。選択する値は、実数であってよい。発電量シナリオ作成部１０２は、図３のような経験分布を用いて、選択された値に対応する誤差量を求める。近傍データの間に相当する値が選択された場合は、発電量シナリオ作成部１０２は、補間などにより、選択された値に対応する誤差量を求めることができる。
【0038】
【0039】
発電量シナリオ作成部１０２は、求めた誤差量を発電量予測値ＰＥｂに加算した値を発電量予測値ＰＥｃとして算出し、発電量予測値ＰＥｃを含む新たな発電量シナリオを作成する。発電量シナリオ作成部１０２は、指定された発電量シナリオ数の分だけ、ステップ１－５を繰り返し、発電量シナリオ数分の発電量シナリオを作成する。
【0040】
次に、範囲算出部１０４の処理の詳細を説明する。
【0041】
範囲算出部１０４は、発電量シナリオ作成部１０２によって作成された複数の発電量シナリオを、発電量予測値ＰＥｃの値の順に並べる。
【0042】
図５は、並べられた発電量予測値ＰＥｃの例を示す図である。なお図５では、１０個（発電量シナリオ数＝１０）の発電量シナリオＳ１～Ｓ１０が作成され、発電量シナリオに含まれる１０個の発電量予測値ＰＥｃを並べた例が示されている。また、値５０１は、発電量予測値ＰＥｂに相当する。
【0043】
発電量シナリオは、過去の発電量実績情報を元に生成された経験分布を用いて作成されるため、いずれの発電量シナリオの発電量予測値も実際の発電量として発生し得る。しかし、発電量の実績値には外れ値が含まれる得るため、発電量シナリオにも外れ値が含まれることがある。そこで、範囲算出部１０４は、下限パーセンタイル値βＬと、上限パーセンタイル値βＨと、を用いて、可能な限り外れ値を含まないような範囲を入札範囲として算出する。
【0044】
図５の例では、発電量シナリオの個数が１０個であるので、β＝０．１が発電量シナリオＳ１、・・・、β＝０．５が発電量シナリオＳ５、・・・、β＝１．０が発電量シナリオＳ１０に対応する。下位パーセンタイル値β＝０．５が中央値に対応する（予測誤差を考慮した最も確からしい発電量）。このため、βＬ、βＨを入力しない構成の場合、βＬ＝０．４、βＨ＝０．６のようにβ＝０．５を含む範囲をデフォルト値として利用することが妥当である。
【0045】
β＜０．５を指定することは、発電量が下振れすることを重視するように予測誤差を考慮した発電量となる。すなわち、一般的に主要取引市場での入札量が減り、他の電力取引市場での電力の買戻しリスクが減る。買戻しリスクは、主要取引市場以外の市場から電力を買い戻すリスクを表す。
【0046】
β＞０．５を指定することは、発電量が上振れすることを重視するように予測誤差を考慮した発電量となる。すなわち、主要取引市場での入札量が増え、他の電力取引市場での電力の追加売りリスクが減る。追加売りリスクは、主要取引市場以外の市場に対して電力を追加売りするリスクを表す。
【0047】
そこで、追加売りリストと、買戻しリスクと、のいずれを重視するかを考慮して、下限パーセンタイル値βＬと、上限パーセンタイル値βＨと、を指定可能とすることが望ましい。
【0048】
図６は、追加売りリストおよび買戻しリスクの重視度（追加売りリスク・買戻しリスク重視度）と、下限パーセンタイル値βＬおよび上限パーセンタイル値βＨの設定値の組み合わせと、を対応づけた対応情報の例を示す図である。
【0049】
例えばユーザは、図６のような対応情報の追加売りリスク・買戻しリスク重視度のうちいずれかを指定する。受付部１０１は、指定された追加売りリスク・買戻しリスク重視度の入力を受け付け、受け付けた追加売りリスク・買戻しリスク重視度に対応する設定値を下限パーセンタイル値βＬおよび上限パーセンタイル値βＨの値とする。
【0050】
なお、図６のような対応情報を用いたパーセンタイル値の指定方法は一例であり、その他の指定方法が用いられてもよい。例えば、受付部１０１は、下限パーセンタイル値βＬおよび上限パーセンタイル値βＨの値の入力を個別に受け付けてもよい。
【0051】
なお、想定されるリスクは、買戻しリスクおよび追加売りリスクに限られない。例えば、ＪＥＰＸでは非主要取引市場でも発電量予測値からの差分が処理（売買）できなかった場合、インバランス価格と呼ばれるペナルティ価格での売買が強制される。インバランス価格は、発電事業者にとっては不利な価格であり、リスク要因となりうる。このような買戻しリスクおよび追加売りリスク以外のリスクを考慮してパーセンタイル値が指定されてもよい。
【0052】
範囲算出部１０４は、複数の発電量予測値ＰＥｃを含む範囲のうち、指定された下限パーセンタイル値を下限値とし、指定された上限パーセンタイル値を上限値とする範囲を、入札範囲として算出する。図５の例では、下限パーセンタイル値βＬ＝０．５、上限パーセンタイル値βＨ＝０．８の場合、範囲算出部１０４は、８４０ｋＷｈ～８８０ｋＷｈを入札範囲として算出する。
【0053】
次に、価格シナリオ作成部１０３の処理の詳細を説明する。
【0054】
価格シナリオ作成部１０３は、対象期間ごとに、実際に起こり得る主要取引市場価格と非主要取引市場価格との組の候補を示す価格シナリオを、指定されたシナリオ数分作成する。
【0055】
価格シナリオ作成部１０３は、以下のステップを実行する。
・ステップ２－１：価格シナリオ作成部１０３は、対象期間の識別情報をｔ、類似時間帯を設定するための期間数をΔｔとする。価格シナリオ作成部１０３は、過去の価格実績情報において、上記の（１）式で表される範囲から、類似時間帯データを抽出する。
・ステップ２－１：価格シナリオ作成部１０３は、対象期間の識別情報をｔ、類似時間帯を設定するための期間数をΔｔとする。価格シナリオ作成部１０３は、過去の価格実績情報において、上記の（１）式で表される範囲から、類似時間帯データを抽出する。
【0056】
・ステップ２－２：ステップ２－１で抽出されたデータ数をＡ個、近傍比率をＸ（％）とする。価格シナリオ作成部１０３は、対象期間における価格予測値ＰＣｂ（主要取引市場の価格予測値、非主要取引市場の価格予測値）を中心とし、上記の（２）式で表されるｍ個の類似時間帯データが含まれる円の半径を算出し、当該円に含まれるｍ個の類似時間帯データを近傍データとして選択する。
【0057】
図７は、選択された近傍データの例を示す図である。データ７０１は、価格予測値ＰＣｂに相当する。データ７０１以外の丸で表される複数のデータ７０２は、抽出された類似時間帯データに相当する。範囲７１０は、算出された円に相当する。範囲７１０内の４つのデータｄ１～ｄ４は、選択された近傍データに相当する。
【0058】
・ステップ２－３：価格シナリオ作成部１０３は、近傍データの誤差量を算出する。誤差量は、例えば、価格実績情報（類似時間帯データ）に含まれる価格予測値ＰＣａと実績値との差分である。誤差量は、主要取引市場価格および非主要取引市場価格のそれぞれについて算出される。
【0059】
・ステップ２－４：価格シナリオ作成部１０３は、横軸を主要取引市場価格の誤差量、縦軸を非主要取引市場価格の誤差量とする座標系に近傍データをプロットする。さらに、価格シナリオ作成部１０３は、近傍データを母点とするボロノイ領域（境界）および凸包を算出する。
【0060】
図８は、ボロノイ境界および凸包の例を示す図である。破線８０２が、ボロノイ境界に相当する。実線８０１で囲まれる領域が凸包に相当する。図８に示すような２次元のグラフを用いて以下のステップ２－５、ステップ２－６の操作を実行することが、２次元経験分布関数に従ったシナリオを作成する機能に相当すると解釈することができる。
【0061】
・ステップ２－５：価格シナリオ作成部１０３は、複数の近傍データのうち１つをランダムに選択する。
【0062】
・ステップ２－６：価格シナリオ作成部１０３は、ステップ２－５で選択された近傍データ点を母点とするボロノイ領域内かつ凸包内の点をランダムに選択する。価格シナリオ作成部１０３は、選択した点を市場価格の誤差量（主要取引市場価格の誤差量、非主要取引市場価格の誤差量）と考え、この誤差量を対象期間の価格予測値ＰＣｂに加算した値を価格予測値ＰＣｃとして算出し、価格予測値ＰＣｃを含む新たな価格シナリオを作成する。
【0063】
価格シナリオ作成部１０３は、指定された価格シナリオ数の分だけ、ステップ２－５およびステップＳ２－６を繰り返し、価格シナリオ数分の価格シナリオを作成する。
【0064】
次に、入札量算出部１０５の処理の詳細を説明する。
【0065】
入札量算出部１０５は、範囲算出部１０４が作成した入札範囲内で、価格シナリオ作成部１０３が作成した価格シナリオを用いて、安定高収入となる主要取引市場への入札量（ｗｓｐｏｔ）を算出する。
【0066】
以後の説明においては、入札範囲をＷｍｉｎ～Ｗｍａｘ、発電量シナリオにおけるパーセンタイル値β＝０．５における発電量をＷｍｉｄとする。また、非主要取引市場への入札量をｗｉｎｔｒａｄａｙ（＝Ｗｍｉｄ－ｗｓｐｏｔ）と記述する。
【0067】
安定高収入となる主要取引市場への入札量とは、価格シナリオを収益の低い順に並べたときの下位αパーセンタイル以下のシナリオの収益の期待値を最大にするｗｓｐｏｔを指す（０≦α≦１．０）。ｗｓｐｏｔを求める問題は、ＣＶａＲの考え方に基づくシナリオ最適化に相当する。なお、αは、ユーザによって与えられる値としてもよいし、固定のデフォルト値（α＝０．８等）として与えられてもよい。
【0068】
入札量算出部１０５は、ｗｓｐｏｔを求める問題を線形計画問題に定式化し、線形計画問題を解く。以下、線形計画問題への定式化の方法について説明する。以後の説明では、発電量シナリオの集合をＺ、価格シナリオの集合をＹとする。価格シナリオｙｉ∈Ｙ（ｉは、１以上、価格シナリオ数以下の整数）には、主要取引市場価格と非主要取引市場価格が含まれる。発電量シナリオｚｊ∈Ｚ（ｊは、１以上、発電量シナリオ数以下の整数）には、発電量が含まれる。
【0069】
線形計画問題に定式化する際に利用する定数および変数の定義を図９および図１０にそれぞれ示す。図９に示す各定数の値は、入力されたデータ、および、上記各部（発電量シナリオ作成部１０２、価格シナリオ作成部１０３、範囲算出部１０４）による処理結果から得ることができる。
【0070】
次に、線形計画問題の制約式について説明する。非主要取引市場への入札量ｗｉｎｔｒａｄａｙは補助変数に相当し、ｗｉｎｔｒａｄａｙ＝Ｗｍｉｄ－ｗｓｐｏｔで表される。主要取引市場への入札量を入札範囲内に制限する制約式は、Ｗｍｉｎ≦ｗｓｐｏｔ≦Ｗｍａｘで表される。
【0071】
利益を表す補助変数の定義は以下の（３）式で表される。ただし、ＲＹ［・］は、市場価格のシナリオ集合Ｙのうち、利益が少ないＴ個分のシナリオに対する売り上げの期待値を表す。Ｔの値は、αの値と作成する価格シナリオ数から算出できる。例えば、Ｔの値は、価格シナリオ×αの整数部分の値として算出される。
【数3】
【0072】
（３）式を線形式へ展開する方法は以下のとおりである。ＲＹ［・］の展開には、ＣＶａＲモデルの定式化（例えば非特許文献１）を応用する。具体的には以下の（４）式で表される制約式を追加することで、（３）式を線形制約式へ展開できる。ｐｙｉは範囲制限のない補助変数である。
【数4】
【0073】
以下の（５）式で表される制約式を追加する。ここで、γ、ｕｙｉは新たに導入する補助変数である。γは範囲制限のない値であり、ｕｙｉ≧０である。
【数5】
【0074】
これらの制約式を用いると、以下の（６）式は、以下の（７）式で置き換えられる。
【数6】
【数7】
【0075】
次に、線形計画問題の目的関数について説明する。利益の期待値の最大化をするための目的関数は、ｍａｘ．ｐｒｏｆで表される。
【0076】
入札量算出部１０５は、このように定式化した線形計画問題を解くことにより、（ＣＶａＲに基づく考え方による）安定高収入となる主要取引市場への入札量を算出する。線形計画問題の解法は、従来から用いられているどのような方法を適用してもよい。
【0077】
これまでは、ＣＶａＲに基づいたシナリオ最適化の例を示したが、これに限られるものではない。入札量算出部１０５は、ＶａＲに基づいて利益の期待値を最大化する手法、および、より単純に利益の期待値を最大化する手法を用いてもよい。単純に利益の期待値を最大化する手法は、例えば、α＝１とし、下位αパーセンタイル以下のシナリオの収益の期待値を最大化するのと同意である。
【0078】
次に、第１の実施形態にかかる情報処理装置１００による入札量算出処理について説明する。図１１は、第１の実施形態における入札量算出処理の一例を示すフローチャートである。
【0079】
受付部１０１は、シナリオ（発電量シナリオ、価格シナリオ）の作成に用いるデータの入力を受け付ける（ステップＳ１０１）。発電量シナリオ作成部１０２は、経験分布に従う複数の発電量シナリオを作成する（ステップＳ１０２）。範囲算出部１０４は、作成された複数の発電量シナリオから発電量の入札範囲を算出する（ステップＳ１０３）。価格シナリオ作成部１０３は、経験分布に従う複数の価格シナリオを作成する（ステップＳ１０４）。入札量算出部１０５は、入札範囲、発電量シナリオ、および、価格シナリオに基づく最適化問題を解き、最適な入札量を算出する（ステップＳ１０５）。出力制御部１０６は、算出された入札量を出力し（ステップＳ１０６）、入札量算出処理を終了する。
【0080】
ＪＥＰＸの市場においては最低取引単位が５０ｋＷｈと決められている。そこで、出力制御部１０６は、算出された入札量ｗｓｐｏｔの値が５０ｋＷｈの倍数になっていない場合は、５０ｋＷｈの倍数になるように値の切り上げ、または、切り捨てを行い、その結果を出力してもよい。
【0081】
このように、第１の実施形態では、上記の（Ｆ１）、（Ｆ２）の機能により、主要取引市場への適切な入札量をより高精度に求めることができる。
【0082】
なお、例えば、複数の市場（主要取引市場、非主要取引市場など）に入札する発電量の比率を、利益を最大化するように求める技術では、電力をできるだけ主要取引市場（スポット市場）で約定するというような規定が守られない場合が生じうる。これに対して本実施形態では、主要取引市場への最適な入札量が算出される。すなわち、上記のような規定を守りつつ、高精度に入札量を求めることが可能となる。
【0083】
（第２の実施形態）
第２の実施形態では、価格シナリオを用いずに最適な入札量を算出する。
第２の実施形態では、価格シナリオを用いずに最適な入札量を算出する。
【0084】
図１２は、第２の実施形態にかかる情報処理装置１００－２の構成の一例を示すブロック図である。図１２に示すように、情報処理装置１００－２は、記憶部１２１と、受付部１０１－２と、発電量シナリオ作成部１０２と、入札量算出部１０５－２と、出力制御部１０６と、を備えている。
【0085】
第２の実施形態では、価格シナリオ作成部１０３および範囲算出部１０４が削除されたこと、並びに、受付部１０１－２および入札量算出部１０５－２の機能が、第１の実施形態と異なっている。その他の構成および機能は、第１の実施形態にかかる情報処理装置１００のブロック図である図１と同様であるので、同一符号を付し、ここでの説明は省略する。
【0086】
受付部１０１－２は、価格シナリオの作成に関するデータを受け付ける必要がない点が、第１の実施形態の受付部１０１と異なる。価格シナリオの作成に関するデータは、例えば、価格実績情報、価格予測値ＰＣｂ、および、価格シナリオ数である。
【0087】
入札量算出部１０５－２は、リスク情報と、複数の発電量シナリオと、に基づいて、入札量を算出する。リスク情報は、買戻しリスクおよび追加売りリスクそれぞれの重要度を表す情報である。例えば、リスク情報は、買戻しリスクと追加売りリスクとをどの程度の重みで考慮するかを指定するリスク比（ｐ:ｑ）である。リスク情報は、受付部１０１－２により入力を受け付けるように構成されてもよい。
【0088】
入札量算出部１０５－２は、例えば、リスク比ｐ:ｑを用いて、パーセンタイル値β＝ｐ／（ｐ＋ｑ）を算出する。入札量算出部１０５－２は、算出したパーセンタイル値βに対応する発電量シナリオの発電量を、予測誤差を考慮した発電量（入札量）として算出する。
【0089】
【0090】
受付部１０１－２は、シナリオ（発電量シナリオ）の作成に用いるデータの入力を受け付ける（ステップＳ２０１）。発電量シナリオ作成部１０２は、経験分布に従う複数の発電量シナリオを作成する（ステップＳ２０２）。入札量算出部１０５－２は、リスク情報（リスク比）および発電量シナリオから、最適な入札量を算出する（ステップＳ２０３）。出力制御部１０６は、算出された入札量を出力し（ステップＳ２０４）、入札量算出処理を終了する。
【0091】
このように、第２の実施形態にかかる情報処理装置では、価格シナリオを用いず、リスク情報（リスク比）および発電量シナリオを用いて、最適な入札量を算出することができる。
【0092】
以上説明したとおり、第１から第２の実施形態によれば、電力の最適な入札量をより高精度に求めることできる。
【0093】
【0094】
第１または第２の実施形態にかかる情報処理装置は、ＣＰＵ５１などの制御装置と、ＲＯＭ（Read Only Memory）５２やＲＡＭ５３などの記憶装置と、ネットワークに接続して通信を行う通信Ｉ／Ｆ５４と、各部を接続するバス６１を備えている。
【0095】
第１または第２の実施形態にかかる情報処理装置で実行されるプログラムは、ＲＯＭ５２等に予め組み込まれて提供される。
【0096】
第１または第２の実施形態にかかる情報処理装置で実行されるプログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk Read Only Memory）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ（Compact Disk Recordable）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録してコンピュータプログラムプロダクトとして提供されるように構成してもよい。
【0097】
さらに、第１または第２の実施形態にかかる情報処理装置で実行されるプログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成してもよい。また、第１または第２の実施形態にかかる情報処理装置で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成してもよい。
【0098】
第１または第２の実施形態にかかる情報処理装置で実行されるプログラムは、コンピュータを上述した情報処理装置の各部として機能させうる。このコンピュータは、ＣＰＵ５１がコンピュータ読取可能な記憶媒体からプログラムを主記憶装置上に読み出して実行することができる。
【0099】
実施形態の構成例について以下に記載する。
（構成例１）
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成し、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出し、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成し、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出する、
処理部
を備える情報処理装置。
（構成例２）
前記処理部は、複数の前記取引量シナリオに含まれる複数の前記第３取引量予測値を含む範囲のうち、前記入札範囲の下限のパーセンタイルを示す下限パーセンタイル値を下限値とし、前記入札範囲の上限のパーセンタイルを示す上限パーセンタイル値を上限値とする前記入札範囲を算出する、
構成例１に記載の情報処理装置。
（構成例３）
前記処理部は、指定された取引量シナリオ数分の前記取引量シナリオを作成し、指定された価格シナリオ数分の前記価格シナリオを作成する、
構成例１または２に記載の情報処理装置。
（構成例４）
前記処理部は、前記第１取引量予測値と前記取引量の実績値との誤差についての経験分布を求め、前記経験分布を用いて選択した複数の誤差量を前記第２取引量予測値に加算した複数の第３取引量予測値を含む複数の前記取引量シナリオを作成する、
構成例１から３のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例５）
前記処理部は、前記第１価格予測値と前記価格の実績値との誤差についての経験分布を求め、前記経験分布を用いて選択した複数の誤差量を前記第２価格予測値に加算した複数の第３価格予測値を含む複数の前記価格シナリオを作成する、
構成例１から４のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例６）
前記処理部は、複数の前記価格シナリオのうち、前記入札量が前記入札範囲に含まれ、かつ、利益を最大とする前記価格シナリオを求める最適化問題を解くことにより、前記入札量を算出する、
構成例１から５のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例７）
前記最適化問題は、ＣＶａＲ（Conditional Value at Risk）、または、ＶａＲ（Value at Risk）により定式化される、
構成例６に記載の情報処理装置。
（構成例８）
前記処理部は、
前記取引量シナリオを作成する取引量シナリオ作成部と、
前記入札範囲を算出する範囲算出部と、
前記価格シナリオを作成する価格シナリオ作成部と、
前記入札量を算出する入札量算出部と、
を備える、
構成例１から７のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例９）
前記取引対象は、電力であり、
前記取引量は、発電量である、
構成例１から８のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例１０）
情報処理装置で実行される情報処理方法であって、
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成するステップと、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出するステップと、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成するステップと、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出するステップと、
を含む情報処理方法。
（構成例１１）
コンピュータに、
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成するステップと、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出するステップと、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成するステップと、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出するステップと、
を実行させるためのプログラム。
（構成例１２）
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１発電量予測値および前記第１発電量予測値に対応する発電量の実績値をそれぞれ含む複数の発電量実績情報と、前記取引対象の第２発電量予測値と、の入力を受け付け、
複数の前記発電量実績情報と、前記第２発電量予測値と、に基づいて、複数の第３発電量予測値を含む複数の発電量シナリオを作成し、
前記第１市場以外の市場から取引対象を買い戻す買戻しリスク、および、前記第１市場以外の市場に対して取引対象を追加売りする追加売りリスクそれぞれの重要度を示すリスク情報と、複数の前記発電量シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する発電量を表す入札量を算出する、
処理部
を備える情報処理装置。
（構成例１）
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成し、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出し、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成し、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出する、
処理部
を備える情報処理装置。
（構成例２）
前記処理部は、複数の前記取引量シナリオに含まれる複数の前記第３取引量予測値を含む範囲のうち、前記入札範囲の下限のパーセンタイルを示す下限パーセンタイル値を下限値とし、前記入札範囲の上限のパーセンタイルを示す上限パーセンタイル値を上限値とする前記入札範囲を算出する、
構成例１に記載の情報処理装置。
（構成例３）
前記処理部は、指定された取引量シナリオ数分の前記取引量シナリオを作成し、指定された価格シナリオ数分の前記価格シナリオを作成する、
構成例１または２に記載の情報処理装置。
（構成例４）
前記処理部は、前記第１取引量予測値と前記取引量の実績値との誤差についての経験分布を求め、前記経験分布を用いて選択した複数の誤差量を前記第２取引量予測値に加算した複数の第３取引量予測値を含む複数の前記取引量シナリオを作成する、
構成例１から３のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例５）
前記処理部は、前記第１価格予測値と前記価格の実績値との誤差についての経験分布を求め、前記経験分布を用いて選択した複数の誤差量を前記第２価格予測値に加算した複数の第３価格予測値を含む複数の前記価格シナリオを作成する、
構成例１から４のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例６）
前記処理部は、複数の前記価格シナリオのうち、前記入札量が前記入札範囲に含まれ、かつ、利益を最大とする前記価格シナリオを求める最適化問題を解くことにより、前記入札量を算出する、
構成例１から５のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例７）
前記最適化問題は、ＣＶａＲ（Conditional Value at Risk）、または、ＶａＲ（Value at Risk）により定式化される、
構成例６に記載の情報処理装置。
（構成例８）
前記処理部は、
前記取引量シナリオを作成する取引量シナリオ作成部と、
前記入札範囲を算出する範囲算出部と、
前記価格シナリオを作成する価格シナリオ作成部と、
前記入札量を算出する入札量算出部と、
を備える、
構成例１から７のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例９）
前記取引対象は、電力であり、
前記取引量は、発電量である、
構成例１から８のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（構成例１０）
情報処理装置で実行される情報処理方法であって、
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成するステップと、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出するステップと、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成するステップと、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出するステップと、
を含む情報処理方法。
（構成例１１）
コンピュータに、
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１取引量予測値および前記第１取引量予測値に対応する取引量の実績値をそれぞれ含む複数の取引量実績情報と、前記取引対象の第２取引量予測値と、に基づいて、複数の第３取引量予測値を含む複数の取引量シナリオを作成するステップと、
複数の前記取引量シナリオに基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量の範囲を示す入札範囲を算出するステップと、
複数の前記市場における前記取引対象の価格の予測値である第１価格予測値および前記第１価格予測値に対応する価格の実績値をそれぞれ含む複数の価格実績情報と、前記価格の第２価格予測値と、に基づいて、前記価格の複数の第３価格予測値を含む複数の価格シナリオを作成するステップと、
前記入札範囲と、複数の前記価格シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する取引量を表す入札量を算出するステップと、
を実行させるためのプログラム。
（構成例１２）
第１市場を含む複数の市場で取り引きされる取引対象の第１発電量予測値および前記第１発電量予測値に対応する発電量の実績値をそれぞれ含む複数の発電量実績情報と、前記取引対象の第２発電量予測値と、の入力を受け付け、
複数の前記発電量実績情報と、前記第２発電量予測値と、に基づいて、複数の第３発電量予測値を含む複数の発電量シナリオを作成し、
前記第１市場以外の市場から取引対象を買い戻す買戻しリスク、および、前記第１市場以外の市場に対して取引対象を追加売りする追加売りリスクそれぞれの重要度を示すリスク情報と、複数の前記発電量シナリオと、に基づいて、前記第１市場に対して入札する発電量を表す入札量を算出する、
処理部
を備える情報処理装置。
【0100】
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【0101】
１００、１００－２ 情報処理装置
１０１、１０１－２ 受付部
１０２ 発電量シナリオ作成部
１０３ 価格シナリオ作成部
１０４ 範囲算出部
１０５、１０５－２ 入札量算出部
１０６ 出力制御部
１２１ 記憶部
１０１、１０１－２ 受付部
１０２ 発電量シナリオ作成部
１０３ 価格シナリオ作成部
１０４ 範囲算出部
１０５、１０５－２ 入札量算出部
１０６ 出力制御部
１２１ 記憶部
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10】
【図11】
【図12】
【図13】
【図14】