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(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B1)
(11)【特許番号】
(24)【登録日】2023-11-07
(45)【発行日】2023-11-15
(54)【発明の名称】プログラムおよび情報処理方法
(51)【国際特許分類】
   G06Q 40/04 20120101AFI20231108BHJP
【FI】
G06Q40/04
【請求項の数】 18
(21)【出願番号】P 2023027233
(22)【出願日】2023-02-24
【審査請求日】2023-02-24
【新規性喪失の例外の表示】特許法第30条第2項適用 掲載年月日:令和4年3月26日、掲載アドレス:https://apps.apple.com/jp/app/toraiotofx/id963647976 (iOS版)、https://play.google.com/store/apps/details?id=com.invast.triauto.android.tradechannel (Android版)、https://mypage.invast.jp/portal/login/ (PC版) 掲載年月日:令和4年3月26日、掲載アドレス:https://www.invast.jp/lp/triauto/chartmake/ 掲載年月日:令和4年3月28日、掲載アドレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000334.000002151.html 掲載年月日:令和4年3月29日、掲載アドレス:https://goodway.co.jp/fip/htdocs/jolc8ikwm-303/ 掲載年月日:令和4年4月8日、掲載アドレス:https://www.moneytankentai.com/posts/33617046
【早期審査対象出願】
(73)【特許権者】
【識別番号】507408501
【氏名又は名称】インヴァスト証券株式会社
(74)【代理人】
【識別番号】110001807
【氏名又は名称】弁理士法人磯野国際特許商標事務所
(72)【発明者】
【氏名】伊藤 誠規
【審査官】山崎 雄司
(56)【参考文献】
【文献】特開2005-141354(JP,A)
【文献】特開2014-052941(JP,A)
【文献】特開2021-124995(JP,A)
【文献】特開2012-256129(JP,A)
【文献】特開2016-105309(JP,A)
【文献】インヴァスト証券から登場した裁量と自動売買の長所を融合した新発想の発注機能 初心者でも安心、高度な戦略も可能 「トライオート」徹底活用!,月刊「FX攻略.com」 第7巻 第7号 fx-koryaku.com,株式会社シンセイ,2014年05月21日,第7巻,8ページ~15ページ
(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
G06Q 10/00-99/00
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
コンピュータを、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるユーザ操作処理部と、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするチャート解析部と、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦する投資スタイル推薦部と、して機能させ、
前記注文の設定パターンは、前記最安値から前記最高値までの価格範囲である予想範囲が1つ以上に分割された分割範囲それぞれにおける前記注文の売り買いの種別を含む
プログラム。
【請求項2】
コンピュータを、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるユーザ操作処理部と、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするチャート解析部と、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦する投資スタイル推薦部と、して機能させ、
前記投資スタイル推薦部は、
前記終端値と前記中心価格との大小関係に応じて前記投資スタイルを推薦する
プログラム。
【請求項3】
コンピュータを、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるユーザ操作処理部と、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするチャート解析部と、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦する投資スタイル推薦部と、して機能させ、
前記投資スタイル推薦部は、
前記最頻値と前記最高値との差に応じて前記投資スタイルを推薦する
プログラム。
【請求項4】
コンピュータを、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるユーザ操作処理部と、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするチャート解析部と、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦する投資スタイル推薦部と、して機能させ、
前記投資スタイル推薦部は、
前記最頻値と前記最安値との差に応じて前記投資スタイルを推薦する
プログラム。
【請求項5】
コンピュータを、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるユーザ操作処理部と、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするチャート解析部と、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦する投資スタイル推薦部と、して機能させ、
前記投資スタイル推薦部は、
前記金融商品の銘柄または銘柄の特性に応じて投資スタイルを推薦し、
前記銘柄または前記銘柄の特性は、
高金利通貨のFXの当否と、新規売り注文の可否との何れかである
プログラム。
【請求項6】
前記投資スタイル推薦部は、
前記終端値が前記中心価格より上である場合に前記投資スタイルの1つであるコアレンジャー_ブルを推薦し、
前記終端値が前記中心価格より下である場合に前記投資スタイルの1つであるコアレンジャー_ベアを推薦し、
前記コアレンジャー_ブルは、
前記予想範囲が、幅が異なる2つの分割範囲に分割され、
前記2つの分割範囲のうち幅が広く前記最頻値が含まれる分割範囲には売り注文と買い注文とが設定され、他の分割範囲には買い注文が設定される投資スタイルであり、
前記コアレンジャー_ベアは、
前記予想範囲が、幅が異なる2つの分割範囲に分割され、
前記2つの分割範囲のうち幅が広く前記最頻値が含まれる分割範囲には売り注文と買い注文とが設定され、他の分割範囲には売り注文が設定される投資スタイルである
請求項に記載のプログラム。
【請求項7】
前記投資スタイル推薦部は、
前記投資スタイルの1つであるコアレンジャーをさらに推薦し、
前記コアレンジャーは、
前記予想範囲が、3つの分割範囲に分割され、
高値側の前記分割範囲には売り注文が設定され、安値側の前記分割範囲には買い注文が設定され、他の前記分割範囲には売り注文と買い注文とが設定される投資スタイルである
請求項に記載のプログラム。
【請求項8】
前記投資スタイル推薦部は、
前記投資スタイルの1つであるハーフをさらに推薦し、
前記ハーフは、
前記予想範囲が、2つの分割範囲に分割され、
高値側の前記分割範囲には売り注文が設定され、安値側の前記分割範囲には買い注文が設定される投資スタイルである
請求項に記載のプログラム。
【請求項9】
前記投資スタイル推薦部は、
前記金融商品が高金利通貨である場合には、前記投資スタイルの1つであるスワッパーを推薦し、
前記スワッパーは、
前記予想範囲が、複数の分割範囲に分割され、
前記分割範囲それぞれに、価格が異なり、利確幅および数量が同じ複数の買い注文を設定され、
前記分割範囲の買い注文の価格がより高いほど、当該分割範囲の買い注文の数量がより少ない投資スタイルである
請求項に記載のプログラム。
【請求項10】
前記投資スタイル推薦部は、
前記投資スタイルの1つであるプロテクターを推薦し、
前記プロテクターは、
前記予想範囲に、価格および利確幅が異なり、数量が同じ複数の買い注文が設定される投資スタイルである
請求項に記載のプログラム。
【請求項11】
前記投資スタイル推薦部は、
前記投資スタイルの1つであるゾーンプロテクターを推薦し、
前記ゾーンプロテクターは、
前記予想範囲が、複数の分割範囲に分割され、
前記分割範囲に、価格および利確幅が異なり、数量が同じ複数の買い注文が設定され、
前記分割範囲の買い注文の価格がより高いほど、当該分割範囲の買い注文の数量がより少ない投資スタイルである
請求項に記載のプログラム。
【請求項12】
前記投資スタイル推薦部は、
前記金融商品が売り注文が可能な銘柄である場合には、前記投資スタイルの1つであるヘッジャーを推薦し、
前記ヘッジャーは、
前記予想範囲に、価格および利確幅が異なり、数量が同じ複数の買い注文が設定され、
前記最安値より価格が安い範囲に、前記買い注文の利確幅よりも大きな利確幅で、前記
買い注文の数量より大きい数量の売り注文が設定される投資スタイルである
請求項に記載のプログラム。
【請求項13】
前記投資スタイル推薦部は、
前記金融商品が商品の銘柄である場合には、前記投資スタイルの1つであるコアレンジャーをさらに推薦し、
前記コアレンジャーは、
前記予想範囲が、3つの分割範囲に分割され、
高値側の前記分割範囲には売り注文が設定され、安値側の前記分割範囲には買い注文が設定され、他の前記分割範囲には売り注文と買い注文とが設定される投資スタイルである
請求項12に記載のプログラム。
【請求項14】
コンピュータが、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるステップと、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするステップと、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦するステップと、を実行し、
前記注文の設定パターンは、前記最安値から前記最高値までの価格範囲である予想範囲が1つ以上に分割された分割範囲それぞれにおける前記注文の売り買いの種別を含む
情報処理方法。
【請求項15】
コンピュータが、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるステップと、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするステップと、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから、前記終端値と前記中心価格との大小関係に応じて1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦するステップと、を実行し、
情報処理方法。
【請求項16】
コンピュータが、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるステップと、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするステップと、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから、前記最頻値と前記最高値との差に応じて1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦するステップと、を実行し、
情報処理方法。
【請求項17】
コンピュータが、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるステップと、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするステップと、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから、前記最頻値と前記最安値との差に応じて1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦するステップと、を実行し、
情報処理方法。
【請求項18】
コンピュータが、
来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるステップと、
前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするステップと、
前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから、前記金融商品の銘柄または銘柄の特性に応じて1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦するステップと、を実行し、
前記銘柄または前記銘柄の特性は、
高金利通貨のFXの当否と、新規売り注文の可否との何れかである
情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、注文に必要なパラメータを算出するプログラムおよび情報処理方法に関する。
【背景技術】
【0002】
個人投資家が株式やETF(Exchange-Traded Fund)、FX(Foreign Exchange)などの金融取引を自動的に行うシステムが提供されている。自動的に取引を行うためには、金融商品の銘柄を始め、売りか買いか、価格、利確幅(決済する価格差)、数量などの注文パラメータを予め設定する必要がある。また複数の注文を設定する場合には、レンジ幅と注文の本数を設定してレンジ幅/(本数-1)の間隔の価格で注文を設定することが多い。個人投資家は価格推移を予想し、自身の投資スタイルを考慮した上で注文パラメータを計算して、注文を設定する。
【0003】
しかしながら、このような手順で注文の設定を行うことは、一般の個人投資家には困難である。仮に価格推移を予想したとしても、予想に対応した売り注文および買い注文を決定する方針(投資スタイル)がなければ、注文パラメータが算出できないからである。
特許文献1に記載の外国証拠金取引支援プログラムは、外国為替レートのチャートに利用者が描いたライン(直線)を基に各時刻の数値を算出し、当該数値および当該ラインに関連付けられた種別の取引を実行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
【文献】特開2021-124995号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
特許文献1に記載の技術を用いることで、注文の決定方針(投資スタイル)を定める面倒やパラメータを算出する手間なしに、注文して取引を実行することができる。しかしながら、直線のラインで指定される情報に基づく注文には様々な限界がある。半日や1日など短期間の価格推移ならばラインを用いて示すことができるが、長い期間、例えば週や月以上の価格推移をラインで示すのは困難である。
【0006】
本発明は、このような背景に鑑みてなされたものであり、予想した価格推移に対応した注文設定を容易にするプログラムおよび情報処理方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するため、本発明に係るプログラムは、コンピュータを、未来の所定期間における金融商品の価格推移を示すグラフ上に利用者がユーザインターフェイス機器を用いて入力したチャートを受け付けるユーザ操作処理部と、前記チャートの最高値、最安値、最頻値、前記最高値と前記最安値の平均値である中心価格、および、前記未来の所定期間における最終日の終値である終端値のうち何れかを取得してパラメータとするチャート解析部と、前記パラメータを基に、前記金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから1つ以上の投資スタイルを、前記コンピュータの利用者に推薦する投資スタイル推薦部と、して機能させ、前記注文の設定パターンは、前記最安値から前記最高値までの価格範囲である予想範囲が1つ以上に分割された分割範囲それぞれにおける前記注文の売り買いの種別を含む。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、予想した価格推移に対応した注文設定を容易にするプログラムおよび情報処理方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1】本実施形態に係る注文装置の機能ブロック図である。
図2】本実施形態に係る注文装置の画面遷移図である。
図3】本実施形態に係るウェルカム画面の画面構成図である。
図4】本実施形態に係るFXの銘柄選択画面の画面構成図である。
図5】本実施形態に係るチャート描画画面の画面構成図である。
図6】本実施形態に係る自動売買ロジック選択画面の画面構成図である。
図7】本実施形態に係る注文設定変更画面の画面構成図である。
図8】本実施形態に係る注文設定確認画面の画面構成図である。
図9】本実施形態に係るチャート解析処理のフローチャートである。
図10】本実施形態に係る価格推移を示すチャートの例を示す図である。
図11】本実施形態に係る投資スタイルであるコアレンジャーの注文を説明するための図である。
図12】本実施形態に係るコアレンジャーの注文パラメータ算出処理のフローチャートである。
図13】本実施形態に係る(最頻値+予想幅×30%)が最高値超である場合のコアレンジャーの分割範囲を説明するための図である。
図14】本実施形態に係る(最頻値-予想幅×30%)が最安値未満である場合のコアレンジャーの分割範囲を説明するための図である。
図15】本実施形態に係る投資スタイルであるハーフの注文を説明するための図である。
図16】本実施形態に係る最頻値が予想範囲の中心価格より上の場合におけるコアレンジャー_ブルの分割範囲を説明するための図である。
図17】本実施形態に係る最頻値が予想範囲の中心価格より下の場合におけるコアレンジャー_ブルの分割範囲を説明するための図である。
図18】本実施形態に係る最頻値が予想範囲の中心価格より上の場合におけるコアレンジャー_ベアの分割範囲を説明するための図である。
図19】本実施形態に係る最頻値が予想範囲の中心価格より下の場合におけるコアレンジャー_ベアの分割範囲を説明するための図である。
図20】本実施形態に係る投資スタイルであるスワッパーの分割範囲を説明するための図である。
図21】本実施形態に係る投資スタイルであるプロテクターの注文を説明するための図である。
図22】本実施形態に係る投資スタイルであるプロテクターの注文価格算出処理のフローチャートである。
図23】本実施形態に係る投資スタイルであるゾーンプロテクターの注文を説明するための図である。
図24】本実施形態に係る投資スタイルであるヘッジャーの注文を説明するための図である。
図25】本実施形態に係るFX向け投資スタイルの推薦処理のフローチャートである。
図26】本実施形態に係るETF向け投資スタイルの推薦処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0010】
≪注文装置の概要≫
以下に本発明を実施するための形態(実施形態)における注文装置について説明する。注文装置は、投資家(個人投資家)が予想した所定期間(例えば1年間)における金融商品の価格推移を示すチャート(グラフ)から、最高値や最安値、最頻値を抽出する。次に注文装置は、チャートを基に推薦する投資スタイルを1つ以上決定し、投資家に1つの投資スタイルの選択を促す。注文装置は、投資家が選択した投資スタイル(自動売買ロジック)に応じて最高値と最安値との間を分割範囲(レンジ)に分割して、各分割範囲における注文幅(注文価格の間隔、注文間隔)を決定する。続いて注文装置は、売り/買い、注文価格、数量などの注文パラメータを算出する。最後に注文装置は、注文パラメータを投資家に確認して、取引サーバに送信して注文を登録する。取引サーバは、登録された注文パラメータを基に売りや買いの取引を実行する(利用者を介さない自動売買を行う)。
【0011】
一般に自動売買では、同時に複数の注文を設定する。注文の設定は、投資家が投資スタイルを決めて、決めた投資スタイルに合うように複数の注文のパラメータを算出する必要があるが、特に投資スタイル(注文の設定パターン)の決定は、一般の投資家には難しく時間を要する。注文装置を使用することで投資家は、自身が予想する価格推移をチャートとして注文装置に入力することで、予想した価格推移に適した投資スタイルを選択し、選択した投資スタイルに従った注文に必要なパラメータが決定できるようになる。
【0012】
≪注文装置の全体構成≫
図1は、本実施形態に係る注文装置100の機能ブロック図である。注文装置100はスマートフォンやパソコンを含むコンピュータであって、注文を受け付けて取引を行う取引サーバ210にネットワークを介して接続される。注文装置100は、制御部110、記憶部120、および入出力部180を備える。入出力部180には、タッチパネルディスプレイなどのユーザインターフェイス機器が接続される。タッチパネルディスプレイに替わり、ディスプレイやキーボード、マウスなどが入出力部180に接続されてもよい。また入出力部180は通信デバイスを備え、取引サーバ210他の装置とのデータ送受信が可能である。
【0013】
≪記憶部≫
記憶部120は、ROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)、SSD(Solid State Drive)などの記憶機器を含んで構成される。記憶部120には、チャートデータ121、注文パラメータ122、およびプログラム128が記憶される。
チャートデータ121は、注文装置100の利用者である投資家が入力した1年先までの価格推移を示すチャート(後記する図5参照)である。注文パラメータ122は、チャートデータ121を基に算出された、金融商品を売買する注文の内容を示すパラメータである。プログラム128は、チャート解析処理(後記する図9参照)や注文パラメータ算出処理(後記する図12参照)の記述を含む。
【0014】
≪制御部≫
制御部110は、CPU(Central Processing Unit)を含んで構成され、ユーザ操作処理部111、チャート解析部112、パラメータ生成部113、注文登録部114、および投資スタイル推薦部115が備わる。CPUがプログラム128を実行することにより、この注文装置100を、ユーザ操作処理部111、チャート解析部112、パラメータ生成部113、注文登録部114、および投資スタイル推薦部115として機能させることができる。
ユーザ操作処理部111は、利用者によるチャートの入力(後記する図5記載のチャート描画画面330参照)を受け付けたり、利用者の操作を受け付けて画面遷移したり、チャート解析部112やパラメータ生成部113に処理を依頼したりする。
【0015】
チャート解析部112は、利用者が入力したチャート(後記する図5参照)を解析して、最高値や最安値、最頻値、終端値などのチャートのパラメータを取得する。チャート解析部112の処理の詳細は、後記する図9を参照しながら説明する。
パラメータ生成部113は、利用者が選択した投資スタイル(自動売買ロジック)およびチャートから取得された最高値や最安値を基に、金融商品を売買する注文パラメータ122を生成する。投資スタイルについては後記する。
注文登録部114は、注文パラメータ122に基づいて、取引サーバ210に注文を登録(発注)する。注文が登録されると取引サーバ210が、注文パラメータで示される取引を実行する。
投資スタイル推薦部115は、チャート解析部112が取得した最高値や最安値、最頻値、終端値、または銘柄(金融商品)の特性に応じて、1つ以上の推薦する投資スタイルを決定して、利用者に提示する(後記する図6参照)。
【0016】
≪操作手順≫
図2は、本実施形態に係る注文装置100の画面遷移図である。投資家である利用者は、ウェルカム画面310、銘柄選択画面320、チャート描画画面330、自動売買ロジック選択画面340、注文設定変更画面350、および注文設定確認画面360の画面を順に操作しながら注文する。以下、図3図8を参照しながら各画面を説明して、注文装置100の操作手順を説明する。
【0017】
≪操作手順:ウェルカム画面≫
図3は、本実施形態に係るウェルカム画面310の画面構成図である。ウェルカム画面310は、注文装置100の起動画面である。利用者は投資対象に応じてウェルカム画面310下部の「FX」ボタンまたは「ETF」ボタンを押下する(タップする)。以下ではFXを選択したものとして説明する。「FX」ボタンが押下されると、図4記載の銘柄選択画面320に遷移する。
【0018】
≪操作手順:銘柄選択画面≫
図4は、本実施形態に係るFXの銘柄選択画面320の画面構成図である。銘柄選択画面320には、FXの銘柄として米ドル/日本円を示す「USD/JPY」などの銘柄が表示される。以下では米ドル/日本円が選択されたものとして説明する。「USD/JPY」が選択されると、図5記載のチャート描画画面330に遷移する。
【0019】
≪操作手順:チャート描画画面≫
図5は、本実施形態に係るチャート描画画面330の画面構成図である。チャート描画画面330には銘柄選択画面320で選択された米ドル/日本円の為替レートの推移が表示される。チャート描画画面330の左半分には、現在までの為替レートが実線で表示される。利用者は、今後1年間の為替レートの推移(価格推移)を予想して、チャート描画画面330の右半分に入力する。図5では、点線が入力された予想価格推移を示している。なお予想価格推移を入力し直す場合に利用者は、画面右下にある「やり直す」ボタン331を押下して入力した予想価格推移のグラフを消去してから入力し直す。
入力が終わると利用者は、画面右上にある「次のステップへ」ボタン332を押下する。「次のステップへ」ボタン332が押下されると、図6記載の自動売買ロジック選択画面340に遷移する。
【0020】
≪操作手順:自動売買ロジック選択画面≫
図6は、本実施形態に係る自動売買ロジック選択画面340の画面構成図である。自動売買ロジック選択画面340には、利用者が入力したチャートに応じた複数の投資スタイル(自動売買ロジック)が表示され、利用者が選択可能になっている。図6では、「コアレンジャー」と「ハーフ」の2つの投資スタイルが表示されているが、利用者が画面を上下にスクロールすると他の投資スタイルも表示される。
【0021】
インフォメーションアイコン341が押下されると、それぞれの投資スタイルの説明画面(非図示)が表示される。利用者は、投資スタイルを選択して「次のステップへ」ボタン342を押下する。「次のステップへ」ボタン342を押下されると、図7記載の注文設定変更画面350に遷移する。
【0022】
≪操作手順;注文設定変更画面≫
図7は、本実施形態に係る注文設定変更画面350の画面構成図である。画面上側には、利用者が未来の所定期間について予想した価格推移のチャートが表示される。画面下側には、価格推移、および自動売買ロジック選択画面340で選択された投資スタイル(自動売買ロジック)に基づいて算出された注文パラメータが表示される。利用者は変更対象となるレンジを選択した後に「+」ボタンや「-」ボタンを押下して、注文パラメータを変更して設定する。なおレンジ(分割範囲)については後記する。
【0023】
画面下の「注文設定再作成」ボタンが押下されると、変更内容に応じて注文パラメータ間の整合性が保てるように注文パラメータが再算出される。利用者は、注文パラメータを確認すると「注文設定」タブ351を選択する。「注文設定」タブ351が選択されると図8記載の注文設定確認画面360に遷移する。
【0024】
≪操作手順:注文設定確認画面≫
図8は、本実施形態に係る注文設定確認画面360の画面構成図である。自動売買では、一般に価格が異なる複数の注文を登録(発注)して取引を行う。注文設定確認画面360には、発注に必要な証拠金や個々の注文の内容が表示される。利用者は、画面を上下にスクロールすることで、全ての注文を表示して内容を確認することができる。
表示された注文を登録して取引を開始する場合には、利用者は画面右下の「今すぐ稼働」ボタンを押下する。「今すぐ稼働」ボタンが押下されると注文内容(注文パラメータ)が取引サーバ210(図1参照)に送信され、注文が登録される。価格がエントリー価格に達したら、取引が開始される。現時点で取引を開始せずに注文パラメータを保存したい場合には、利用者は画面左下の「カートに追加」ボタンを押下する。
【0025】
≪チャート解析≫
チャート解析部112は、利用者がチャート描画画面330(図5参照)で入力した、未来の所定期間における為替レートの推移(価格推移)を示すチャート(グラフ)から、注文パラメータの算出に用いられるパラメータである最高値、最安値、最頻値、中心価格、終端値、近似1日変動幅を取得する。
【0026】
図9は、本実施形態に係るチャート解析処理のフローチャートである。
ステップS11においてチャート解析部112は、チャートから最高値と最安値を取得し、最高値と最安値の範囲(予想範囲とも記す)を10等分する。等分された価格帯を分割価格帯と記す。なお10等分は例であり、任意の数で等分してもよく、例えば20等分であってもよい。
【0027】
図10は、本実施形態に係る価格推移を示すチャートの例を示す図である。縦軸は価格(為替レート)であり、横軸は時間である。横軸の長さは1年であるが、説明を分かり易くするため以下では10日として説明する。この期間における最高値は145円、最安値は105円である。チャート解析部112は、105円から145円の価格帯を4円幅の10の分割価格帯に分割する。以下、図10も合わせて図9記載のチャート解析処理の説明を続ける。
【0028】
ステップS12においてチャート解析部112は、日ごとの終値を取得する。ここで終値は、描画したチャートが縦の時間軸と交差するところである。図10では黒丸が終値を示す。例えば1日の終値は137円~141円の分割価格帯に位置し、2日の終値は129円~133円の分割価格帯に位置している。
【0029】
ステップS13においてチャート解析部112は、10等分された分割価格帯ごとにステップS12で取得した終値の数をカウントする。
ステップS14においてチャート解析部112は、ステップS13でカウント数が一番多い分割価格帯が複数であれば(ステップS14→YES)ステップS15に進み、1つであれば(ステップS14→NO)カウント数が一番多い分割価格帯の中央値を最頻値としてステップS16に進む。
【0030】
ステップS15においてチャート解析部112は、以下に示すように最頻値を算出する。終値が10の分割価格帯(ステップS11参照)それぞれに含まれる日数を下の分割価格帯からm1、m2、・・・、m10とする。例えばm2は、終値が109円~113円であった日数である。チャート解析部112は、最頻値を以下の式(1)および式(2)を用いて算出する。
重心=(0.5×m1+1.5×m2+・・・+9.5×m10)/(m1+m2+・・・+m10) (1)
最頻値=最安値+(最高値-最安値)×重心/10 (2)
【0031】
ステップS16においてチャート解析部112は、日ごとの当日終値と前日終値との差(絶対値)の平均値を算出して近似1日変動幅とする。またチャート解析部112は、最高値と最安値との平均値である中心価格を算出する。他にチャート解析部112は、チャートの最終日の終値を終端値として取得する。
【0032】
なお最頻値および近似1日変動幅は、呼び値以下の値を切り捨てることで算出される。米ドル/日本円における呼び値は0.001円であり、チャート解析部112は例えば最頻値が123.7356円と算出された場合には、0.001円未満を切り捨てて123.735円を最頻値とする。呼び値は銘柄によって異なる。例えば1万円超3万円以下のETFの呼び値は5円である。
【0033】
≪投資スタイル≫
以下に、投資スタイル(図6記載の自動売買ロジック選択画面340参照)を説明する。本実施形態に係る投資スタイルを実現する注文装置100は、利用者が予想した価格推移の最高値と最安値の範囲(予想範囲)を、1つ以上の分割範囲に分割し、それぞれの分割範囲において売り注文または買い注文を1つ以上設定する。
【0034】
注文パラメータとして、種別(売りまたは買い)、価格(注文価格)、利確幅、数量などがある。例えば「価格が102円、利確幅が0.8円、数量1000の売り注文」とは、為替レートが102円の時に1000ドルを売り、為替レートが101.2円の時に買って決済する注文のことである。なお利確幅をpips(pip(percentage in point)の複数形)単位で示すことがある。米ドル/日本円のFXでは1pips=0.01円であり、ユーロ/米ドルでは1pips=0.0001米ドルである。
決済後に注文装置100は、特に断りがなければ同じ注文パラメータで再び注文することとする。換言すれば注文装置100は、注文解除が指示されるまで繰り返し同じ注文を取引サーバ210に登録する。
【0035】
以下では、各投資スタイルのそれぞれの分割範囲(予想範囲の一部の範囲)に設定される注文のパラメータを説明する。なお、「分割範囲内に設定される注文の価格」を「分割範囲における価格」のように記載することがある。例えば「コアレンジ内に設定される注文の利確幅」を「コアレンジにおける利確幅」「コアレンジでの利確幅」などと記すことがある。
【0036】
分割範囲を示す際に一般には「100円から104円までの分割範囲」などと記すが、以下では「104円から100円までの分割範囲」などのように分割範囲の上限値から分割範囲の下限値までの範囲と記す場合がある。これは、分割範囲を図で示した場合に図を上から下に見たときに分かり易い説明であり、下限値から上限値までの分割範囲と記した場合と内容は同じである。何の分割範囲かが分かる場合には、分割範囲の上限値、分割範囲の下限値を単に上限値、下限値と記す。
【0037】
≪投資スタイル:コアレンジャー(FX)≫
図11は、本実施形態に係る投資スタイルであるコアレンジャーの注文を説明するための図である。最初に(最頻値+予想幅×30%)が最高値以下であり(最頻値-予想幅×30%)が最安値以上であるとして説明する。なお予想幅とは、予想範囲(最高値から最安値)の幅のことであり(最高値-最安値)のことである。コアレンジャーでは、最高値から(最頻値+予想幅×30%)までの分割範囲をサブレンジ売、(最頻値+予想幅×30%)から(最頻値-予想幅×30%)までの分割範囲をコアレンジ、(最頻値-予想幅×30%)から最安値までの分割範囲をサブレンジ買と称する。
サブレンジ売およびサブレンジ買での利確幅は、コアレンジでの利確幅の4倍である。3つの分割範囲それぞれにおいて注文幅(注文価格の間隔)は利確幅に等しい。
【0038】
パラメータ生成部113は、サブレンジ売において1000通貨(例えば1000米ドル)の売り注文を、利確幅(コアレンジの利確幅の4倍)に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためサブレンジ売の注文本数は、(上限値-下限値)/利確幅+1となる。
パラメータ生成部113は、コアレンジにおいて2000通貨の売り注文および買い注文を、利確幅に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためコアレンジの注文本数は、2×((上限値-下限値)/利確幅+1)となる。
パラメータ生成部113は、サブレンジ買において1000通貨の買い注文を、利確幅(コアレンジの利確幅の4倍)に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためサブレンジ買の注文本数は、(上限値-下限値)/利確幅+1となる。
【0039】
パラメータ生成部113は、注文本数の総数が100本以下という条件のもとで利確幅をできる限り大きく設定する。後記する図12を参照しながら、このような利確幅の算出手法を説明する。
コアレンジャーは、コアレンジで細かく売買し、サブレンジ売とサブレンジ買では価格の戻りを想定した大きな利幅の取引を行う投資スタイルである。なお後記するようにコアレンジャーはETFの投資スタイルでもある。
【0040】
図12は、本実施形態に係るコアレンジャーの注文パラメータ算出処理のフローチャートである。以下に、コアレンジの注文幅(注文価格の間隔)であり利確幅に等しいコアレンジ注文幅を変えながら、注文本数が100本以下でなるべく注文本数が大きくなるコアレンジ注文幅を算出する手法を説明する。
【0041】
ステップS21においてパラメータ生成部113は、サブレンジ売、コアレンジ、およびサブレンジ買それぞれの上限値と下限値を算出する。この例におけるサブレンジ売の上限値は、コアレンジの上限値+max(最高値-コアレンジの上限値,予想幅×0.2)である。なおmax(X,Y)は、XおよびYの大きい方の値を示す。サブレンジ売の下限値およびコアレンジの上限値は(最頻値+予想幅×30%)であり、コアレンジの下限値およびサブレンジ買の上限値は(最頻値-予想幅×30%)である。サブレンジ買の下限値は、コアレンジの下限値-max(最安値-コアレンジの下限値,予想幅×0.2)である。
【0042】
ステップS22においてパラメータ生成部113は、変数STEPを0とする。
ステップS23においてパラメータ生成部113は、コアレンジ注文幅を、近似1日変動幅/(4-STEP)と20pipsとの最大値とする。なお近似1日変動幅は、図9記載のステップS16で算出している。なお米ドル/日本円において20pipsは0.2円である。
【0043】
ステップS24においてパラメータ生成部113は、サブレンジ売およびサブレンジ買の注文幅をコアレンジ注文幅の4倍とする。
ステップS25においてパラメータ生成部113は、サブレンジ売、コアレンジおよびサブレンジ買それぞれにおける注文本数(図12ではレンジ注文本数と記載)を((レンジの上限値-レンジの下限値)/注文幅+1)として算出する。
【0044】
ステップS26においてパラメータ生成部113は、注文本数を(サブレンジ売の注文本数+コアレンジの売り注文本数+コアレンジの買い注文本数+サブレンジ買の注文本数)として算出する。
ステップS27においてパラメータ生成部113は、ステップS26で算出した注文本数が100以下であれば(ステップS27→YES)ステップS29に進み、100超ならば(ステップS27→NO)ステップS28に進む。
【0045】
ステップS28においてパラメータ生成部113は、変数STEPに0.1を加えて、ステップS23に戻る。なおSTEPが大きくなると、コアレンジ注文幅は大きくなり(ステップS23参照)、注文本数は小さくなり(ステップS26参照)、ステップS23~S27を繰り返すたびに注文本数は減少していく。
【0046】
ステップS29においてパラメータ生成部113は、各レンジの価格を算出する。詳しく説明するとサブレンジ売では、サブレンジ売の上限値から始めて注文幅(コアレンジ注文幅×4(ステップS24参照))間隔で((レンジの上限値-レンジの下限値)/注文幅+1)本の注文価格を算出する。サブレンジ売の注文は、利確幅がコアレンジ注文幅×4(ステップS24~S25参照)、数量が1000の売り注文である。
【0047】
パラメータ生成部113はコアレンジにおいて、(最頻値+予想幅×30%)から始めて注文幅(コアレンジ注文幅(ステップS24参照))間隔で((レンジの上限値-レンジの下限値)/注文幅+1)本の注文価格を算出する。コアレンジの注文は、利確幅がコアレンジ注文幅(ステップS24参照)、数量が2000の売り注文および買い注文である。
【0048】
パラメータ生成部113はサブレンジ買において、コアレンジの下限値(サブレンジ買の上限値)から始めて注文幅(コアレンジ注文幅×4(ステップS24参照))間隔で((レンジの上限値-レンジの下限値)/注文幅+1)本の注文価格を算出する。サブレンジ買の注文は、利確幅がコアレンジ注文幅×4(ステップS24参照)、数量が1000の買い注文である。
このようにして算出された注文パラメータは、注文設定変更画面350(図7参照)に表示される。
【0049】
以上の説明では、(最頻値+予想幅×30%)が最高値以下であり(最頻値-予想幅×30%)が最安値以上であるとしていた。以下に(最頻値+予想幅×30%)が最高値超である場合を説明する。
図13は、本実施形態に係る(最頻値+予想幅×30%)が最高値超である場合のコアレンジャーの分割範囲を説明するための図である。この場合には、(最高値+予想幅×20%)から最高値までがサブレンジ売、最高値から(最高値-予想幅×60%)までがコアレンジ、(最高値-予想幅×60%)から最安値までがサブレンジ買とする。利確幅や注文本数、数量は図11と同様であって、コアレンジ注文幅の算出手法も同様である(図12参照)。
【0050】
図14は、本実施形態に係る(最頻値-予想幅×30%)が最安値未満である場合のコアレンジャーの分割範囲を説明するための図である。この場合には、最高値から(最高値-予想幅×40%)までがサブレンジ売、(最高値-予想幅×40%)から最安値までがコアレンジ、最安値から(最安値-予想幅×20%)までがサブレンジ買である。利確幅や注文本数、数量は図11と同様であって、コアレンジ注文幅の算出手法も同様である(図12参照)。
【0051】
パラメータ生成部113は、最高値を上限とし、最安値を下限とする金融商品の価格推移の範囲を示す予想範囲を1つ以上の分割範囲に分割する。パラメータ生成部113は、分割範囲それぞれにおいて注文の価格の間隔である注文幅で注文を設定した場合に、注文の総数が所定数以下になるような当該注文幅を算出し、当該注文幅の間隔で前記分割範囲それぞれにおいて前記価格を算出する。
【0052】
以上に説明した分割範囲の幅や数量、サブレンジ売およびサブレンジ買とコアレンジとの利確幅の比、注文本数などの数値は例であり、上記に説明した値に限らない。例えばコアレンジの幅は、予想幅の60%であるが、70%であってもよいし50%であってもよい。サブレンジ売およびサブレンジ買の利確幅は、コアレンジの利確幅の4倍であるが、例えばそれぞれ5倍と4.5倍であってもよい。注文本数の上限を100としているが、これに限らず、50であっても120であってもよい。
【0053】
コアレンジャーの特徴は、注文設定価格範囲を上からサブレンジ売、コアレンジ、サブレンジ買に分割し、コアレンジでは売り注文および買い注文を設定し、サブレンジ売ではコアレンジより大きい利確幅の売り注文を設定し、サブレンジ買ではコアレンジより大きい利確幅の買い注文を設定することにある。注文設定価格範囲は予想範囲を基本とするが、パラメータ生成部113は、最頻値に応じて予想範囲より広い価格範囲(注文設定価格範囲)をサブレンジ売、コアレンジ、サブレンジ買に分割して注文を設定する(図13図14参照)。
【0054】
≪投資スタイル:ハーフ≫
図15は、本実施形態に係る投資スタイルであるハーフの注文を説明するための図である。ハーフでは、最高値から(最高値-予想幅×50%)までの分割範囲をレンジ売、(最高値-予想幅×50%)から最安値までの分割範囲をレンジ買と称する。
レンジ売およびレンジ買での利確幅は等しい。
【0055】
パラメータ生成部113は、レンジ売において1000通貨(例えば1000米ドル)の売り注文を、利確幅に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためレンジ売の注文本数は、(上限値-下限値)/利確幅+1となる。
パラメータ生成部113は、レンジ買において1000通貨の買い注文を、利確幅に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためレンジ買の注文本数は、(上限値-下限値)/利確幅+1となる。
【0056】
パラメータ生成部113は、利確幅を注文本数の総数が100本以下になるようにできる限り大きく設定する。このような利確幅の算出手法は、図12に示したコアレンジャーの算出方法とほぼ同様である。以下に図12に示したコアレンジャーの算出方法との違いを説明する。ステップS23のコアレンジ注文幅はレンジ売およびレンジ買の注文幅と読み替える。ステップS26の注文本数は(レンジ売り注文本数+レンジ買い注文本数)となる。
ハーフは、予想範囲の上半分で売り、下半分で買いの取引を行う投資スタイルである。予想範囲で売り買いの何れか一方の注文を設定するよりも必要証拠金や評価損失を抑えた運用が期待できる。
【0057】
以上に説明した分割範囲の幅や数量、注文本数などの数値は例であり、上記の説明した値に限らない。例えばレンジ売とレンジ買の幅は等しいが、異なっていてもよく、例えばレンジ売が予測幅の55%であってもよい。レンジ売とレンジ買の利確幅は等しいが、異なっていてもよい。注文本数の上限を100としているが、これに限らず、50であっても120であってもよい。
【0058】
ハーフの特徴は、注文設定価格範囲を上からレンジ売、およびレンジ買に分割し、レンジ売では売り注文を設定し、レンジ買では買い注文を設定することにある。
【0059】
≪投資スタイル:コアレンジャー_ブル≫
図16は、本実施形態に係る最頻値が予想範囲の中心価格より上の場合におけるコアレンジャー_ブルの分割範囲を説明するための図である。最初に最頻値が予想範囲の中心価格(最高値と最安値との平均値)より上の場合を説明する。この場合のコアレンジャー_ブルでは、最高値から(最高値-予想幅×60%)までの分割範囲をコアレンジ、(最高値-予想幅×60%)から最安値までの分割範囲をサブレンジ買と称する。
サブレンジ買の利確幅は、コアレンジの4倍である。
【0060】
パラメータ生成部113は、コアレンジにおいて2000通貨の売り注文および買い注文を、利確幅に等しい注文幅で等間隔に設定する。このため売りおよび買いの注文本数それぞれは((上限値-下限値)/利確幅+1)となる。
パラメータ生成部113は、サブレンジ買において1000通貨の買い注文を、利確幅(コアレンジの4倍)に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためサブレンジ買の注文本数は((上限値-下限値)/利確幅+1)となる。
【0061】
パラメータ生成部113は、注文本数の総数が100本以下という条件のもとで利確幅をできる限り大きく設定する。このような利確幅の算出手法は、図12に示したコアレンジャーの算出方法とほぼ同様である。以下に図12に示したコアレンジャーの算出方法との違いを説明する。ステップS26の注文本数は(コアレンジ売り注文本数+コアレンジ買い注文本数+サブレンジ買い注文本数)となる。
コアレンジャー_ブルは、上昇相場を想定した投資スタイルであり、コアレンジで細かい売買、サブレンジ買で大きな利幅の取引を行う。
【0062】
図17は、本実施形態に係る最頻値が予想範囲の中心価格より下の場合におけるコアレンジャー_ブルの分割範囲を説明するための図である。この場合のコアレンジャー_ブルでは、最高値から(最高値-予想幅×40%)までの分割範囲をサブレンジ買、(最高値-予想幅×40%)から最安値までの分割範囲をコアレンジと称する。
利確幅、数量、注文幅、注文本数などは、図16と同様である。
【0063】
以上に説明した分割範囲の幅や数量、サブレンジ買とコアレンジとの利確幅の比、注文本数などの数値は例であり、上記の説明した値に限らない。例えばコアレンジの幅は、予想幅の60%であるが、70%であってもよい。サブレンジ買の利確幅は、コアレンジの利確幅の4倍であるが、例えば5倍であってもよい。注文本数の上限を100としているが、これに限らず、50であっても120であってもよい。
【0064】
コアレンジャー_ブルの特徴は、注文設定価格範囲をコアレンジとサブレンジ買とに分割し、コアレンジでは売り注文および買い注文を設定し、サブレンジ買ではコアレンジより大きい利確幅の買い注文を設定することにある。
【0065】
≪投資スタイル:コアレンジャー_ベア≫
図18は、本実施形態に係る最頻値が予想範囲の中心価格より上の場合におけるコアレンジャー_ベアの分割範囲を説明するための図である。最初に最頻値が予想範囲の中心価格より上の場合を説明する。この場合のコアレンジャー_ベアでは、最高値から(最高値-予想幅×60%)までの分割範囲をコアレンジ、(最高値-予想幅×60%)から最安値までの分割範囲をサブレンジ売と称する。
サブレンジ売の利確幅は、コアレンジの4倍である。
【0066】
パラメータ生成部113は、コアレンジにおいて2000通貨の売り注文および買い注文を、利確幅に等しい注文幅で等間隔に設定する。このため売りおよび買いの注文本数それぞれは((上限値-下限値)/利確幅+1)となる。
パラメータ生成部113は、サブレンジ売において1000通貨の売り注文を、利確幅(コアレンジの4倍)に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためサブレンジ売の注文本数は((上限値-下限値)/利確幅+1)となる。
【0067】
パラメータ生成部113は、注文本数の総数が100本以下という条件のもとで利確幅をできる限り大きく設定する。このような利確幅の算出手法は、図12に示したコアレンジャーの算出方法とほぼ同様である。以下に図12に示したコアレンジャーの算出方法との違いを説明する。ステップS26の注文本数は(コアレンジ売り注文本数+コアレンジ買い注文本数+サブレンジ売り注文本数)となる。
コアレンジャー_ベアは、下落相場を想定した投資スタイルであり、コアレンジで細かい売買、サブレンジ売で大きな利幅の取引を行う。
【0068】
図19は、本実施形態に係る最頻値が予想範囲の中心価格より下の場合におけるコアレンジャー_ベアの分割範囲を説明するための図である。この場合のコアレンジャー_ベアでは、最高値から(最高値-予想幅×40%)までの分割範囲をサブレンジ売、(最高値-予想幅×40%)から最安値までの分割範囲をコアレンジと称する。
利確幅、数量、注文幅、注文本数などは、図18と同様である。
【0069】
以上に説明した分割範囲の幅や数量、サブレンジ売とコアレンジとの利確幅の比、注文本数などの数値は例であり、上記の説明した値に限らない。例えばコアレンジの幅は、予想幅の60%であるが、70%であってもよい。サブレンジ売の利確幅は、コアレンジの利確幅の4倍であるが、例えば5倍であってもよい。注文本数の上限を100としているが、これに限らず、50であっても120であってもよい。
【0070】
コアレンジャー_ベアの特徴は、注文設定価格範囲をコアレンジとサブレンジ売とに分割し、コアレンジでは売り注文および買い注文を設定し、サブレンジ売ではコアレンジより大きい利確幅の売り注文を設定することにある。
【0071】
≪投資スタイル:スワッパー≫
図20は、本実施形態に係る投資スタイルであるスワッパーの分割範囲を説明するための図である。なおスワッパーは、高金利通貨向けの投資スタイルである。スワッパーでは、最高値から(最高値-予想幅×1/3)までの分割範囲をレンジ少買、(最高値-予想幅×1/3)から(最高値-予想幅×2/3)までの分割範囲をレンジ中買、(最高値-予想幅×2/3)から最安値までの分割範囲をレンジ多買と称する。全ての分割範囲で利確幅は等しい。
【0072】
パラメータ生成部113は、レンジ少買において10000通貨の買い注文を、レンジ中買では20000通貨の買い注文を、レンジ多買では30000通貨の買い注文を、利確幅に等しい注文幅で等間隔に設定する。このため注文本数は(上限値-下限値)/利確幅+1となる。
パラメータ生成部113は、決済後の次の新規注文の逆張り方向の価格であるカウンタ値を利確幅×1.5と設定する。仮に注文価格が10円、利確幅が0.2円、カウンタ値が0.3円であるとする。すると価格が10.2円で決済した後に、決済価格である10.2円-0.3円=9.9円の注文価格で利確幅が0.2円の新規買い注文を設定する。
【0073】
パラメータ生成部113は、注文本数の総数が100本以下という条件のもとで利確幅をできる限り大きく設定する。このような利確幅の算出手法は、図12に示したコアレンジャーの算出方法とほぼ同様である。以下に図12に示したコアレンジャーの算出方法との違いを説明する。ステップS23のコアレンジ注文幅は、レンジ少買、レンジ中買およびレンジ多買の注文幅と読み替え、近似1日変動幅/(2-STEP)と20pipsとの最大値とする。ステップS26の注文本数は(レンジ少買注文本数+レンジ中買注文本数+レンジ多買注文本数)となる。
スワッパーは、高金利通貨向けの投資スタイルであり、短期の反発を狙いながら徐々に買い下がる取引を行う。
【0074】
以上に説明した分割範囲の数や幅、数量、レンジ少買、レンジ中買およびレンジ多買の数量の比、注文本数などの数値は例であり、上記の説明した値に限らない。上記した実施形態では予想範囲を1/3ずつ3つの分割範囲に分けているが、パラメータ生成部113は、例えば20%、30%、30%、20%の4つの分割範囲に分け、数量の比を1:2:3:4としてもよい。分割範囲間で利確幅が異なってもよく、パラメータ生成部113は、上の分割範囲から下の分割範囲に利確幅が大きくなるように設定してもよい。注文本数の上限を100としているが、これに限らず、50であっても120であってもよい。
【0075】
スワッパーの特徴は、注文設定価格範囲を複数の分割範囲に分け、上の分割範囲から下に分割範囲に数量が大きくなるように買い注文を設定することにある。利益(利確幅×数量)が大きくなるように買い注文を設定するようにしてもよい。
【0076】
≪投資スタイル:プロテクター≫
ここまでFXの投資スタイルを説明した。以下ではETFの投資スタイルを説明する。図21は、本実施形態に係る投資スタイルであるプロテクターの注文を説明するための図である。プロテクターには分割範囲がなく1つのレンジ買に利確幅が異なる3種類の買い注文を設定する。
【0077】
買い注文(1)の利確幅は、最高値×0.006とスプレッド下限値×2との最大値である。買い注文(2)の利確幅は、最高値×0.0085とスプレッド下限値×3との最大値である。買い注文(3)の利確幅は、買い注文(2)の利確幅×2である。なおスプレッド下限値は、日本銘柄ならば10円、米国銘柄ならば0.2ドルである。
パラメータ生成部113は、最高値から最安値に向かって後記する注文幅で、買い注文(1)、買い注文(2)、買い注文(3)、買い注文(1)、・・・と繰り返しながら買い注文を設定する。数量は、TOPIX連動ETFならば10口、これ以外は1口である。
【0078】
図22は、本実施形態に係る投資スタイルであるプロテクターの注文価格算出処理のフローチャートである。以下に、注文幅を変えながら、注文本数が100本以下でなるべく注文本数が大きくなる注文幅を算出する手法を説明する。
【0079】
ステップS31においてパラメータ生成部113は、変数STEPを0とする。
ステップS32においてパラメータ生成部113は、注文幅を最高値×(0.005+STEP)とする。
ステップS33においてパラメータ生成部113は、注文本数を(予想幅/注文幅+1)として算出する。なお注文本数の小数点以下は切り上げる。
【0080】
ステップS34においてパラメータ生成部113は、ステップS33で算出した注文本数が100以下であれば(ステップS34→YES)ステップS36に進み、100超ならば(ステップS34→NO)ステップS35に進む。
ステップS35においてパラメータ生成部113は、変数STEPに0.005を加えて、ステップS32に戻る。
ステップS36においてパラメータ生成部113は、最高値から始めて注文幅間隔で(予想幅/注文幅+1)本の注文価格を算出する。
【0081】
なおパラメータ生成部113は、利確幅や価格に対しては丸め処理を行う。パラメータ生成部113は、銘柄が日経225ETFまたは日経レバレッジならば10円単位で丸め処理(10円未満を切り上げ)を行い、TOPIX連動ETFまたは日経Wレバレッジならば1円単位で、これら以外では0.01米ドル単位で丸め処理を行う。
つまりパラメータ生成部113は、予想範囲に、価格および利確幅が異なり、数量が同じ複数の買い注文を設定する。
【0082】
以上に説明した注文の種類の数や利確幅、数量などの数値は例であり、上記に説明した値に限らない。例えば買い注文(2)の利確幅は、最高値×0.009とスプレッド下限値×4との最大値であってもよい。例えば3種類ではなく4種類の買い注文であってもよい。また利確幅ではなく、数量が異なる複数種類の買い注文であってもよい。買い注文(1)、買い注文(2)、買い注文(3)、買い注文(3)、買い注文(2)、買い注文(1)、買い注文(1)、・・・と繰り返して設定しもよい。注文本数の上限を100としているが、これに限らず、50であっても120であってもよい。
プロテクターの特徴は、利確幅が異なる複数の注文を設定することにある。利益(利確幅×数量)が異なる複数の注文を設定するようにしてもよい。
【0083】
≪投資スタイル:ゾーンプロテクター≫
図23は、本実施形態に係る投資スタイルであるゾーンプロテクターの注文を説明するための図である。ゾーンプロテクターでは、スワッパー(図20参照)と同様に予想範囲が、レンジ少買、レンジ中買、レンジ多買の3等分の分割範囲に分割される。それぞれのレンジでは、プロテクター(図21参照)と同様に、3種類の買い注文が設定される。換言すれば、それぞれのレンジの上限値から下限値の範囲に、買い注文(1)、買い注文(2)、買い注文(3)、買い注文(1)、・・・と繰り返しながら買い注文が設定される。
【0084】
レンジ少買の数量は、TOPIX連動ETFならば10口、これ以外は1口である。レンジ中買の数量はレンジ少買の数量の2倍、レンジ多買の数量はレンジ少買の数量の3倍である。図22と同様にパラメータ生成部113は、注文幅を変えながら、3つの分割範囲における注文本数の総数が100本以下でなるべく注文本数が大きくなる注文幅を算出する。
プロテクターと比較して、ゾーンプロテクターでは価格が低いほど数量が増えるように注文が設定されており、下落相場においては大きな利益が期待できる。
【0085】
以上に説明した分割範囲の数や幅、数量、レンジ少買、レンジ中買およびレンジ多買の数量の比、注文本数などの数値は例であり、上記の説明した値に限らない。上記した実施形態では予想範囲を1/3ずつ3つの分割範囲に分けているが、パラメータ生成部113は、例えば20%、30%、30%、20%の4つの分割範囲に分け、数量の比を1:2:3:4としてもよい。分割範囲間で利確幅(プロテクターの利確幅参照)が異なってもよく、パラメータ生成部113は、上の分割範囲から下の分割範囲に利確幅が大きくなるように設定してもよい。注文本数の上限を100としているが、これに限らず、50であっても120であってもよい。
【0086】
パラメータ生成部113は、分割範囲それぞれに、価格および利確幅が異なり、数量が同じ複数の買い注文を設定する。パラメータ生成部113は、分割範囲の買い注文の価格がより高いほど、当該分割範囲の買い注文の数量がより少なくなるように設定する。
ゾーンプロテクターの特徴は、予想範囲を複数の分割範囲に分け、上の分割範囲から下に分割範囲に数量が大きくなるように複数の買い注文を設定することにある。利益(利確幅×数量)が大きくなるように複数の買い注文を設定するようにしてもよい。
【0087】
≪投資スタイル:ヘッジャー≫
図24は、本実施形態に係る投資スタイルであるヘッジャーの注文を説明するための図である。ヘッジャーでは予想範囲がレンジ買の分割範囲となる。また予想範囲の下側にある(最安値×0.9)から(最安値×0.9-予想幅×30%)までがレンジ売の分割範囲となる。
【0088】
パラメータ生成部113は、レンジ買において利確幅が異なる9種類の買い注文を設定する。買い注文(1)の利確幅は、最高値×P/7とスプレッド下限値×2との最大値である。買い注文(2)の利確幅は、最高値×P/6とスプレッド下限値×3との最大値である。買い注文(3)の利確幅は、最高値×P/5とスプレッド下限値×4との最大値である。買い注文(4)の利確幅は、最高値×P/4とスプレッド下限値×5との最大値である。買い注文(5)の利確幅は、最高値×P/3とスプレッド下限値×6との最大値である。買い注文(6)の利確幅は、最高値×P/2とスプレッド下限値×7との最大値である。買い注文(7)の利確幅は、最高値×P/1とスプレッド下限値×8との最大値である。買い注文(8)の利確幅は、買い注文(7)の利確幅の2倍である。買い注文(9)の利確幅は、買い注文(7)の利確幅の3倍である。ここでPは所定値であり、例えばP=0.04といった値である。なおスプレッド下限値は、日本銘柄ならば10円、米国銘柄ならば0.2ドルである。
【0089】
パラメータ生成部113は、最高値から最安値に向かって後記する注文幅で、買い注文(1)、買い注文(2)、・・・、買い注文(9)、買い注文(1)、・・・と繰り返しながら買い注文を設定する。数量は、TOPIX連動ETFならば10口、これ以外は1口である。
レンジ買の注文幅の算出手法はプロテクターと同様(図22参照)であって、注文幅を変えながら、注文本数が100本以下でなるべく注文本数が大きくなる注文幅を算出する手法を説明する。
【0090】
パラメータ生成部113は、レンジ売において利確幅が(予想幅×0.1)であり、注文幅が(上限値-下限値)/8である9本の売り注文を設定する。数量は、TOPIX連動ETFならば20口、これ以外は2口である。パラメータ生成部113は、レンジ売の注文において(利益幅×0.8)の損切幅を設定する。換言すればパラメータ生成部113は、価格が(利益幅×0.8)上昇したときには、決済して損失を確定するように設定する。
【0091】
つまりパラメータ生成部113は、予想範囲に、価格および利確幅が異なり、数量が同じ複数の買い注文を設定する。パラメータ生成部113は、最安値より価格が安い範囲に、買い注文の利確幅よりも大きな利確幅で、買い注文の数量より大きい数量の売り注文を設定する。
ヘッジャーは、予想範囲内で利益を狙うが、予想範囲を超える下落局面では数量の多い売りで買いの評価損失をヘッジする投資スタイルである。
【0092】
以上に説明した数量や利確幅、注文本数は例であり、上記の説明した値に限らない。また、レンジ売の上限値、幅、利確幅、数量、注文本数などの数値は例であり、上記の説明した値に限らない。例えばレンジ売の上限値は最安値の0.95であってもよいし、幅は予想幅の35%であってもよいし、利確幅は(予想幅×0.15)であってもよい。また買い注文は、買い注文(1)~買い注文(9)としたが、これに限定されず、利確幅が異なる複数の買い注文を設定すればよい。注文本数の上限を100としているが、これに限らず、50であっても120であってもよい。
【0093】
ヘッジャーの特徴は、予想範囲の下にレンジ売を設け、利確幅がレンジ買より大きい売り注文を設定することにある。
【0094】
≪投資スタイル:コアレンジャー(ETF)≫
ETFのコアレンジャーの分割範囲は、FXのコアレンジャーと同様である(図11参照)。サブレンジ売およびサブレンジ買での利確幅は、コアレンジでの利確幅の4倍である。3つの分割範囲において注文幅(注文価格の間隔)は利確幅に等しい。
【0095】
パラメータ生成部113は、サブレンジ売において1口の売り注文を、利確幅(コアレンジの利確幅の4倍)に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためサブレンジ売の注文本数は、(上限値-下限値)/利確幅+1となる。
パラメータ生成部113は、コアレンジにおいて2口の売り注文および買い注文を、利確幅に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためコアレンジの注文本数は、2×((上限値-下限値)/利確幅+1)となる。
パラメータ生成部113は、サブレンジ買において1口の買い注文を、利確幅(コアレンジの利確幅の4倍)に等しい注文幅で等間隔に設定する。このためサブレンジ買の注文本数は、(上限値-下限値)/利確幅+1となる。
なお数量は米国銘柄なら1口または2口であるが、TOPIX連動ETFでは10口または20口である。
【0096】
パラメータ生成部113は、注文本数の総数が100本以下という条件のもとで利確幅をできる限り大きく設定する(図12参照)。コアレンジャーでは、コアレンジで細かく売買し、サブレンジ売とサブレンジ買では価格の戻りを想定した大きな利幅の取引を行う。
【0097】
≪FX向け投資スタイル推薦処理≫
以上に投資スタイルを説明した。続いて価格推移予想(チャート)に適した投資スタイルを1つ以上選択する投資スタイル推薦処理を説明する。FXの投資スタイルの選択(推薦)方針は以下のとおりである。
【0098】
終端値が中心価格より高い場合は、買いの勢いが強い想定で買い注文が多め(サブレンジに買いのみ)に設定されるコアレンジャー_ブルを推薦する。また、最頻値が予想範囲の上側(例えば上側20%)にある場合には、コアレンジャー_ブルをコアレンジャーやハーフより上位に推薦してもよい。終端値が中心価格より安い場合は、売りの勢いが強い想定で、売り注文が多め(サブレンジに売り注文のみ)に設定されるコアレンジャー_ベアを推薦する。また、最頻値が予想範囲の下側(例えば下側20%)にある場合には、コアレンジャー_ベアをコアレンジャーやハーフより上位に推薦してもよい。
【0099】
高金利通貨のFXについては、スワッパーを推薦する。金利の高い国はインフレ率が高い傾向にあることが多く、高金利通貨の価格は長期的には下がりながらも短期的には反発しながら動く傾向がある。買い注文で利益確定した後に、少し下がった価格で買い注文を再発注することで、右肩下がりのトレンドで短期の反発を狙うことができる。
【0100】
図25は、本実施形態に係るFX向け投資スタイルの推薦処理のフローチャートである。推薦された投資スタイルは、自動売買ロジック選択画面340(図6参照)に表示される。なお以下に記す所定値(所定幅)は、0以上で(最高値-最安値)以下の値であり、例えば(最高値-最安値)×0.2である。
【0101】
ステップS61において投資スタイル推薦部115は、利用者が選択した銘柄(図4記載の銘柄選択画面320参照)が高金利通貨であれば(ステップS61→YES)ステップS62に進み、高金利通貨でなければ(ステップS61→NO)ステップS69に進む。
ステップS62において投資スタイル推薦部115は、終端値が中心価格より上であれば(ステップS62→YES)ステップS63に進み、上でなければ(ステップS62→NO)ステップS66に進む。
【0102】
ステップS63において投資スタイル推薦部115は、最頻値が(最高値-所定値)より上であれば(ステップS63→YES)ステップS64に進み、上でなければ(ステップS63→NO)ステップS65に進む。ここで所定値(所定幅)は、例えば予想幅×20%である。
ステップS64において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー_ブル、コアレンジャー、ハーフ、スワッパーを推薦する。
ステップS65において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー、ハーフ、コアレンジャー_ブル、スワッパーを推薦する。
【0103】
ステップS66において投資スタイル推薦部115は、最頻値が(最安値+所定値)より下であれば(ステップS66→YES)ステップS67に進み、下でなければ(ステップS66→NO)ステップS68に進む。
ステップS67において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー_ベア、コアレンジャー、ハーフ、スワッパーを推薦する。
ステップS68において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー、ハーフ、コアレンジャー_ベア、スワッパーを推薦する。
【0104】
ステップS69において投資スタイル推薦部115は、終端値が中心価格より上であれば(ステップS69→YES)ステップS70に進み、上でなければ(ステップS69→NO)ステップS73に進む。
【0105】
ステップS70において投資スタイル推薦部115は、最頻値が(最高値-所定値)より上であれば(ステップS70→YES)ステップS71に進み、上でなければ(ステップS70→NO)ステップS72に進む。
ステップS71において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー_ブル、コアレンジャー、ハーフを推薦する。
ステップS72において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー、ハーフ、コアレンジャー_ブルを推薦する。
【0106】
ステップS73において投資スタイル推薦部115は、最頻値が(最安値+所定値)より下であれば(ステップS73→YES)ステップS74に進み、下でなければ(ステップS73→NO)ステップS75に進む。
ステップS74において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー_ベア、コアレンジャー、ハーフを推薦する。
ステップS75において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー、ハーフ、コアレンジャー_ベアを推薦する。
【0107】
なおステップS64,S65,S67,S68,S71,S72,S74,S75において投資スタイル推薦部115は、記載の順のとおりに投資スタイルを推薦しなくてもよい。例えばステップS75において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー、コアレンジャー_ベア、ハーフの順に推薦してもよい。
【0108】
≪ETF向け投資スタイル推薦処理≫
続いてETFの投資スタイルの選択(推薦)方針は以下のとおりである。
銘柄の特性から中長期の運用に向ける投資スタイルを推薦する。
新規売り注文ができない銘柄(金融商品)ならば、買い注文のみが設定されるプロテクターとゾーンプロテクターを推薦する。新規売り注文ができる銘柄ならば、プロテクターとゾーンプロテクターに加えて、売り注文を仕掛けて買い建玉の評価損失をヘッジする設定となるヘッジャーを推薦する。さらに商品の銘柄ならば、レンジ相場が続く傾向があり、レンジ相場向けのコアレンジャーを推薦する。
【0109】
図26は、本実施形態に係るETF向け投資スタイルの推薦処理のフローチャートである。推薦された投資スタイルは、自動売買ロジック選択画面340(図6参照)に表示される。
ステップS81において投資スタイル推薦部115は、利用者が選択した銘柄が新規売り注文できない銘柄ならば(ステップS81→YES)ステップS82に進み、新規売り注文ができる銘柄ならば(ステップS81→NO)ステップS83に進む。
ステップS82において投資スタイル推薦部115は、プロテクター、ゾーンプロテクターを推薦する。
【0110】
ステップS83において投資スタイル推薦部115は、利用者が選択した銘柄が金または銀のETFならば(ステップS83→YES)ステップS84に進み、そうでなければ(ステップS83→NO)ステップS85に進む。
ステップS84において投資スタイル推薦部115は、コアレンジャー、プロテクター、ゾーンプロテクター、ヘッジャーを推薦する。
ステップS85において投資スタイル推薦部115は、プロテクター、ゾーンプロテクター、ヘッジャーを推薦する。
【0111】
≪注文装置の特徴≫
注文装置100は、投資家である利用者が予想した向こう1年間の価格推移のチャートから最高値、最安値、最頻値、終端値および近似1日変動幅を取得する。次に注文装置100は、チャートや金融商品(銘柄)の特性を基に推薦する投資スタイルを1つ以上決定し、利用者に1つの投資スタイルの選択を促す。特性とは、例えば新規売り注文の可否や高金利通貨の当否である。
【0112】
投資スタイル推薦部115は、終端値と中心価格との大小関係に応じて投資スタイルを推薦する(ステップS62,S69参照)。また投資スタイル推薦部115は、最頻値と最高値との差や最頻値と最安値との差に応じて投資スタイルを推薦する(ステップS63,S66,S70,S73参照)。また投資スタイル推薦部115は、金融商品の銘柄または銘柄の特性に応じて投資スタイルを推薦する(ステップS61,S81,S83参照)。
【0113】
注文装置は、利用者が選択した投資スタイルに応じて最高値と最安値との間の予想範囲を1つ以上の分割範囲(レンジ)に分けて、分割範囲ごとに注文パラメータを算出して注文を設定する。なお注文装置100は、投資スタイルによっては予想範囲より広い価格範囲を分割範囲に分けて(図13図14参照)注文を設定する。
【0114】
一般に自動売買では、同時に複数の注文を設定する。注文の設定は、投資家が投資スタイルを決めて、決めた投資スタイルに合うように複数の注文のパラメータを算出する必要があるが、特に投資スタイルの決定は、一般の個人投資家には難しく時間を要する。また投資スタイルが決まったとしても、多くの注文のパラメータを算出して設定するのは面倒である。注文装置100を使用することで利用者は、自身が予想する価格推移をチャートとして入力し、投資スタイルを選択することで、予想した価格推移に適した注文パラメータが決定できるようになる。つまりは予想した価格推移に対応した注文設定が容易になる。
【0115】
≪変形例:注文装置の形態≫
上記した実施形態の注文装置100は、利用者が直接操作するスマートフォンやパソコンなどのコンピュータであるが、これに限定されるものではない。注文装置100がサーバであって、利用者はユーザインターフェイス機能を備える端末を介してサーバにアクセスする形態であってもよい。ユーザインターフェイスは、例えばWebブラウザである。このような形態では、利用者が入力した価格推移を示すチャートを基に、サーバが備えるチャート解析部112やパラメータ生成部113、投資スタイル推薦部115が、投資スタイルを推薦し、選択した投資スタイルに応じて注文パラメータを算出する。他にも端末がチャート解析部112を備え、サーバがパラメータ生成部113や注文登録部114、投資スタイル推薦部115を備える形態であってもよく、端末とサーバとで適宜機能が分散する形態であってもよい。
【0116】
≪その他の変形例≫
以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、これらの実施形態は、例示に過ぎず、本発明の技術的範囲を限定するものではない。上記実施形態では、金融商品としてFXとETFを対象にしているが、株式や債券を含め他の金融商品であってもよい。また金融商品に限らず、コモディティを対象としてもよい。
【0117】
上記した実施形態におけるパラメータ生成部113は、注文本数の上限(例えば100)を満たすように注文幅を算出しているが、例えば証拠金や運用資金の上限を満たすように注文幅を算出してもよい。またコアレンジャーやハーフなどの投資スタイルにおいて注文幅と利確幅は等しいが、パラメータ生成部113は、利確幅を固定して注文幅を算出してもよい。
【0118】
本発明はその他の様々な実施形態を取ることが可能であり、さらに、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、省略や置換等種々の変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、本明細書等に記載された発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【0119】
100 注文装置
111 ユーザ操作処理部
112 チャート解析部
113 パラメータ生成部
114 注文登録部
115 投資スタイル推薦部
121 チャートデータ
122 注文パラメータ
128 プログラム
310 ウェルカム画面
320 銘柄選択画面
330 チャート描画画面
340 自動売買ロジック選択画面
350 注文設定変更画面
360 注文設定確認画面
【要約】
【課題】予想した価格推移に対応した注文設定を容易にする。
【解決手段】注文装置100は、利用者が入力した未来の所定期間における金融商品の価格推移を示すチャートを受け付けるユーザ操作処理部111と、チャートからパラメータを取得するチャート解析部112と、パラメータを基に、金融商品を取引する注文の設定パターンを示す投資スタイルのなかから1つ以上の投資スタイルを推薦する投資スタイル推薦部115と、を備える。チャート解析部112は、チャートの最高値、最安値、最頻値、および、終端値のうち何れかを取得してパラメータとしてもよい。
【選択図】図1
図1
図2
図3
図4
図5
図6
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図10
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図15
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